Wat is backtesting? Zo backtest je een cryptostrategie op een eerlijke manier
Backtesten uitgelegd: handelsregels testen op historische prijzen, de kosten en slippage die bij de meeste tests ontbreken, resultaten lezen en de fouten die je op het verkeerde been zetten.
Kort antwoord
Bij backtesten pas je je handelsregels toe op historische prijzen om te zien hoe ze zouden hebben gepresteerd: de transacties, het resultaat na kosten en de grootste tussentijdse daling. Een eerlijke backtest houdt rekening met echte kosten en slippage, vergelijkt het resultaat met de munt gewoon vasthouden en gebruikt meerdere periodes. Resultaten uit het verleden voorspellen geen toekomstige resultaten.
Backtesten houdt in dat je een reeks handelsregels toepast op historische prijzen om te zien wat ze zouden hebben gedaan. De software doorloopt de geschiedenis prijs voor prijs, past je regels precies toe zoals ze zijn opgeschreven en registreert elke transactie die de regels zouden hebben uitgevoerd, wat die heeft gekost en hoe het saldo van de account zou zijn toe- of afgenomen.
Een backtest beantwoordt één vraag: zouden deze regels in het verleden hebben gewerkt, na kosten? Het is de goedkoopste manier om slechte ideeën te schrappen. Een regel die de afgelopen twee jaar geld heeft verloren, is waarschijnlijk geen goed startpunt.
Het kan niet zeggen of de regels volgende maand zullen werken. Markten veranderen en een regel die in één periode goed werkte, kan in de volgende periode mislukken. Daarom is de stap na een backtest paper trading, niet handelen met echt geld.
Hoe een backtest werkt
Kies de markt en periode, bijvoorbeeld BTC/USDT op Binance over de afgelopen 2 jaar.
Schrijf de regels precies op. "Koop wanneer BTC binnen 24 uur 5% daalt, verkoop 4% boven de aankoopprijs, stop bij 6% lager, maximaal 2 openstaande aankopen."
Speel de prijzen opnieuw af. Bij elke stap controleert de test of een regel wordt geactiveerd en simuleert hij de order tegen die prijs.
Verwerk de kosten. Voor elke gesimuleerde order betaal je de handelskosten van de exchange en een marge voor slippage, het verschil tussen de verwachte en de werkelijke uitvoeringsprijs.
Vat samen. De test toont het resultaat over de periode, het aantal trades, het aandeel trades met winst en de grootste daling vanaf een hoogtepunt onderweg.
Hoe je een backtest eerlijk beoordeelt
Vier cijfers zijn belangrijker dan het eindresultaat:
De periode. Een resultaat zonder periode zegt niets. Twaalf maanden met een crash zijn heel anders dan twaalf maanden met stijgende prijzen.
De grootste daling. Ook wel maximale drawdown genoemd: de grootste daling vanaf een piek voordat herstel optreedt. Zo zie je hoe moeilijk het zou zijn geweest om met de strategie om te gaan. TradeCorgi toont die naast het resultaat, nooit in kleine lettertjes.
De vergelijking met vasthouden. Zet de strategie naast simpelweg de munt kopen aan het begin en die vasthouden. Veel regels blijven achter bij vasthouden in stijgende markten en helpen alleen in dalende markten. Dat kan prima zijn, zolang je dat weet.
Het aantal trades. Vijf trades zijn een anekdote. Vijftig trades beginnen iets te zeggen. Een strategie met heel weinig trades in de backtest is nauwelijks getest.
De fouten die backtests misleidend maken
Kosten en slippage weglaten. De meest voorkomende fout die de resultaten mooier laat lijken. Een regel die dagelijks handelt met 0.1% kosten per order betaalt ongeveer 0.2% voor elke volledige koop-verkooptransactie. In een jaar kan dat een klein voordeel helemaal tenietdoen.
Slechts één periode testen. Test dezelfde regels over verschillende perioden, zoals een stijgend jaar, een dalend jaar en een vlak jaar. Een regel die maar in één periode werkt, is een gok dat zo'n markt terugkeert.
Overfitting. Als je de cijfers blijft aanpassen tot het resultaat er perfect uitziet (4.7% in plaats van 5%, 3.9% in plaats van 4%), heb je waarschijnlijk het verleden nagebootst in plaats van een patroon gevonden. Kies liever eenvoudige, ronde regels die binnen een reeks waarden werken.
Look-ahead bias. Een test die informatie gebruikt die de regel op dat moment niet kon kennen, zoals de slotkoers van die dag om 12.00 uur, ziet er altijd beter uit dan de werkelijkheid.
De grootste daling negeren. Een strategie die uiteindelijk hoger eindigt maar onderweg 40% daalt, is er een die de meeste mensen op het dieptepunt opgeven.
Een uitgewerkt voorbeeld
Neem de BTC Dip Buyer en backtest deze over 90 dagen op Binance, met 0.1% kosten voor elke koop en verkoop en 0.05% slippage per order:
De regels leiden tot 9 trades: 6 trades leveren winst op, 3 raken de stop-loss.
Na die 90 dagen staat de account na aftrek van kosten 6.8% hoger dan bij de start.
Alleen BTC aanhouden levert over dezelfde 90 dagen een stijging van 3.1% op.
De grootste tussentijdse daling vanaf een piek is 4.9%, tegenover 10.7% bij aanhouden.
Eerlijk bekeken deden de regels het in deze ene periode van 90 dagen beter dan vasthouden, met een kleinere maximale daling. Maar 9 trades in één periode is weinig bewijs. De volgende stap zou een langere backtest zijn, gevolgd door paper trading. Dit is een illustratief voorbeeld, geen echt resultaat.
Backtesten op TradeCorgi
Wanneer je een strategie beschrijft, voert TradeCorgi automatisch een backtest uit zodra je de regels bevestigt:
Kosten altijd inbegrepen, op basis van het tarief van je exchange-abonnementsniveau, plus slippage en de minimale ordergrootte van de exchange.
De coin aanhouden in dezelfde grafiek, zodat je kunt zien of de regels iets toevoegen.
De grootste daling op dezelfde schaal als het resultaat.
Geschiedenis per abonnement: 90 days op Sandbox, 2 years op Copilot, 4 years op Autopilot en de volledige exchangegeschiedenis op Pro.
Elk resultaat vermeldt de periode en de kosten. Een goede backtest geeft toegang tot paper trading, nooit rechtstreeks tot live trading.
Een checklist voor backtesten
De periode wordt vermeld en omvat meer dan één type markt.
Voor elke trade zijn kosten en slippage meegerekend.
Het resultaat wordt vergeleken met de coin gewoon aanhouden.
De grootste daling wordt getoond en je zou die kunnen verdragen.
Er zijn genoeg trades om betekenisvol te zijn.
De regels zijn eenvoudig en rond, niet tot op de komma afgestemd.
De volgende stap is papertrading, niet handelen met je volledige livebedrag.
Vragen
Is een goede backtest het bewijs dat een strategie werkt?
Nee. Het laat zien hoe de regels het in één periode in het verleden zouden hebben gedaan, na aftrek van kosten. De toekomst kan anders zijn, dus beschouw een backtest als een manier om slechte ideeën eruit te filteren, niet als bewijs dat ideeën goed zijn.
Hoeveel historische gegevens moet een crypto-backtest gebruiken?
Lang genoeg om stijgende, dalende en vlakke markten mee te nemen. Voor crypto betekent dat meestal minstens een jaar, en liefst meerdere jaren. TradeCorgi biedt 90 dagen op Sandbox, 2 jaar op Copilot, 4 jaar op Autopilot en de volledige handelsgeschiedenis van de exchange op Pro.
Waarom kosten en slippage meenemen?
Omdat je ze bij elke echte transactie betaalt. Een regel die vaak handelt kan er vóór aftrek van kosten goed uitzien en daarna geld verliezen. TradeCorgi-backtests houden altijd rekening met exchange-kosten en slippage.
Wat is overfitting?
Regels aanpassen tot ze perfect aansluiten op koersen uit het verleden. Het resultaat ziet er in de testperiode uitstekend uit, maar valt daarna meestal tegen, omdat de regels ruis hebben geleerd in plaats van een echt patroon.
Kan ik gratis backtesten?
Ja. Het gratis Sandbox-abonnement voert een backtest uit op 90 dagen aan historische gegevens, inclusief kosten, en laat één paper-agent draaien.
Waarmee moet ik een backtest vergelijken?
Door de munt simpelweg te kopen en vast te houden gedurende dezelfde periode. Als de regels na aftrek van kosten niet beter presteren dan vasthouden, of alleen beter presteren met een veel grotere maximale daling, zijn ze misschien niet de moeite waard om uit te voeren.
Probeer dit als agent
Pas deze gids toe met de BTC-dipkoper strategie. Het begint op papier, met virtueel geld.
