Buy-the-dip-strategie voor crypto: regels, risico's en een backtest

Wat kopen bij een dip betekent

Een dip kopen betekent een coin kopen nadat de prijs flink is gedaald, in de verwachting dat een deel van de daling weer wordt goedgemaakt. Traders doen dit al handmatig zolang er markten bestaan. Handmatig dip kopen heeft twee nadelen: crypto kan op elk moment dalen en op dat moment is het moeilijk om een dip te onderscheiden van het begin van een crash.

Een geautomatiseerde dip-buyingstrategie lost het eerste probleem op door de markt dag en nacht in de gaten te houden. Het tweede probleem wordt aangepakt met vooraf bepaalde regels: hoe groot de daling moet zijn, hoeveel je koopt, wanneer je winst neemt en wanneer je erkent dat het geen dip was.

Hoe de regels werken

De agent houdt de prijs dag en nacht in de gaten. Zodra de munt binnen de door jou ingestelde periode met het ingestelde percentage is gedaald, bijvoorbeeld 5% binnen 24 uur, koopt de agent een vast bedrag. Daarna wacht hij op een van twee uitstapmomenten: de prijs stijgt naar je doel boven de aankoopprijs, of daalt naar je stop-loss daaronder.

Twee andere limieten houden het beheersbaar. Een maximumaantal open kooporders voorkomt dat de agent bij elke stap van een lange daling koopt. Zodra de dagelijkse verlieslimiet is bereikt, pauzeert de agent voor de rest van de dag.

De vijf regels uitgelegd

• Instap: een daling van 5% binnen 24 uur. Groot genoeg om de gewone dagelijkse ruis van BTC te negeren, klein genoeg om in een volatiel kwartaal meerdere keren te worden geactiveerd.
• Omvang: $50 per aankoop, maximaal 2 open posities. Het totale risico is nooit meer dan $100, hoe ver de prijs ook daalt.
• Exit: verkoop bij 4% boven de aankoopprijs. Een bescheiden doel dat bij een herstel vaak wordt bereikt.
• Stop loss: verkoop bij 6% onder de aankoopprijs. De regel erkent daarmee dat een daling niet altijd een dip is.
• Dagelijkse verlieslimiet: $25. Als twee stops op dezelfde slechte dag worden geraakt, stopt de agent voor die dag.

Elk getal is een startpunt, geen aanbeveling. Pas de waarden aan in gewone taal en vergelijk de backtests.

Een uitgewerkt voorbeeld met cijfers

In een bepaalde periode kan de agent dit zien:

1. BTC daalt in 24 uur met 5.3%. De agent koopt voor $50 aan BTC voor $86,930 (1 van de 2 aankopen staat open).
2. Twee dagen later wordt BTC verhandeld voor $90,410, 4% boven de aankoopprijs. De agent verkoopt voor ongeveer $52, een winst van ongeveer $1.79 na kosten.
3. Een week later daalt BTC in 24 uur met 4.6%. De agent blijft aan de zijlijn en legt vast waarom: de daling haalt de instapregel van 5% niet.
4. Later daalt BTC met 5.1% vanaf een hoger niveau. De agent koopt voor $91,120, waarna BTC verder daalt. Bij $85,650, 6% onder de aankoopprijs, verkoopt de stop loss, met een verlies van ongeveer $3.11 na kosten.

Twee trades, één winst en één verlies, en één vastgelegde beslissing om niet te handelen. Het verlies was groter dan de winst. Daarom is het aandeel winstgevende trades net zo belangrijk als het koersdoel. Dit is een illustratief voorbeeld, geen echt resultaat.

Wanneer het meestal werkt

Kopen bij dips werkt het best wanneer een munt rond een bepaald niveau schommelt en na scherpe dalingen weer herstelt. Het werkt het slechtst bij een aanhoudende daling, waarbij de prijs na elke aankoop verder zakt en de stop-loss steeds opnieuw wordt geraakt. Daarom wordt de backtest altijd vergeleken met de munt simpelweg vasthouden over dezelfde periode.

Ook bij een gestage stijging doet de regel weinig. Als een coin stijgt zonder scherpe dalingen, koopt de regel nooit en blijf je in cash terwijl de markt beweegt zonder jou.

Wanneer het misgaat en wat de schade beperkt

• Een crash die aanhoudt. De eerste aankoop bereikt de stop; de volgende dip leidt tot een nieuwe aankoop, die ook de stop bereikt. De limiet van 2 openstaande aankopen en de dagelijkse verlieslimiet van $25 begrenzen hoeveel dit op één dag kost.
• Een snelle daling voorbij de stop. Bij een plotselinge koersbeweging verkoopt de stop-loss tegen de marktprijs en kan de order onder het stopniveau worden uitgevoerd. Het transactielogboek legt de werkelijke uitvoeringsprijs vast.
• Kosten voor veel kleine transacties. Een kleinere diptrigger leidt tot meer transacties en hogere kosten. Bij elke TradeCorgi-backtest zijn de kosten inbegrepen, zodat je dit ziet voordat je live gaat.

Variaties om te testen

• Andere coins. ETH en SOL schommelen meestal sterker dan BTC, dus dezelfde trigger van 5% wordt vaker geactiveerd. Overweeg een hogere trigger voor volatielere coins.
• Een grotere dip, een groter doel. Bij een daling van 10% en een doel van 7% trade je minder vaak, maar vang je grotere schommelingen op.
• Een RSI-filter. Koop de dip alleen wanneer de RSI onder een bepaald niveau staat. Zo wacht de regel op een oververkochte markt.
• Alleen meldingen. Laat dezelfde regels op Copilot draaien om een melding te krijgen en handel zelf.

Het beslissingslogboek lezen

In het logboek zie je of de strategie zich gedraagt zoals je bedoelde. Let op drie dingen: trades die plaatsvonden terwijl je ze niet verwachtte, dips die de agent oversloeg en waarom, en het verschil tussen elk stopniveau en de daadwerkelijke uitvoeringsprijs. Als de agent veel vaker aan de zijlijn blijft dan je had verwacht, is de dipdrempel voor die coin misschien te hoog.

Maak het eigen

Pas in gewone woorden de coin, de grootte van de dip, de periode, het koersdoel en de stop-loss aan. Vergelijk vervolgens backtests over dezelfde periode. Elke wijziging maakt een nieuwe versie van de agent aan, die eerst op papier handelt voordat er een echte order wordt geplaatst.