Kriptoda düşüşte alım stratejisi: kurallar, riskler ve backtest

Düşüşte alım ne anlama gelir

Dipten alım, fiyatı sert düşen bir coini düşüşün bir kısmının geri döneceği düşüncesiyle almaktır. Piyasalar var olduğundan beri yatırımcılar bunu elle yapıyor. Elle işlem yapmanın iki zorluğu var: Kripto fiyatları günün her saatinde düşebilir ve o anda düşüşün kısa süreli bir dip mi yoksa çöküşün başlangıcı mı olduğunu anlamak zordur.

Otomatik düşüşten alım stratejisi, piyasayı günün her saati izleyerek ilk sorunu çözer. İkinci sorunu ise önceden belirlenmiş kurallarla ele alır: ne kadarlık düşüşün sayılacağı, ne kadar alım yapılacağı, kazancın ne zaman alınacağı ve bunun bir düşüş olmadığının ne zaman kabul edileceği.

Kurallar nasıl çalışır

Ajan fiyatı günün her saati takip eder. Belirlediğin süre içinde coin, belirlediğin tetikleme oranında düştüğünde (örneğin 24 saat içinde %5), sabit bir miktarda alım yapar. Ardından iki çıkış koşulundan birini bekler: Fiyat alım fiyatının üzerindeki hedef seviyene çıkar veya altındaki stop-loss seviyene düşer.

İki limit daha kontrolü sağlar. Açık alış emirleri için belirlenen üst sınır, uzun bir düşüşün her adımında alım yapmasını engeller. Günlük zarar limitine ulaşıldığında ajan günün geri kalanı için duraklatılır.

Beş kuralı açıklıyoruz

• Giriş: 24 saat içinde %5 düşüş. BTC'deki sıradan günlük dalgalanmaları elemek için yeterince büyük, volatil bir çeyrekte birkaç kez tetiklenebilecek kadar küçük.
• İşlem büyüklüğü: Her alımda $50, en fazla 2 açık işlem. Fiyat ne kadar düşerse düşsün, toplam risk hiçbir zaman $100'ü aşmaz.
• Çıkış: Alım fiyatının %4 üzerinde satış yap. Toparlanma sırasında sıkça ulaşılabilen makul bir hedef.
• Stop loss: Alım fiyatının %6 altında satış yap. Bu kural, her düşüşün bir dip olmadığını kabul eder.
• Günlük kayıp limiti: $25. Aynı kötü günde iki stop loss tetiklenirse ajan o gün için durur.

Her sayı bir başlangıç noktasıdır, öneri değildir. Bunları günlük dilde değiştir ve geriye dönük testleri karşılaştır.

Sayılarla örnek uygulama

Bir dönem boyunca ajan şunları görebilir:

1. BTC 24 saatte %5.3 düşer. Ajan $86,930'dan $50'lık BTC alır (2 alımdan 1'i açık).
2. İki gün sonra BTC $90,410 seviyesinden işlem görür; alış fiyatının %4 üzerindedir. Ajan yaklaşık $52'ye satar ve ücretler sonrası yaklaşık $1.79 kazanç elde eder.
3. Bir hafta sonra BTC 24 saatte %4.6 düşer. Ajan işlem yapmaz ve nedenini kaydeder: %5'lik giriş kuralının altında kaldı.
4. Daha sonra BTC daha yüksek bir seviyeden %5.1 düşer. Ajan $91,120'den alım yapar, ardından BTC düşmeye devam eder. Alış fiyatının %6 altındaki $85,650 seviyesinde stop loss satış yapar ve ücretler sonrası yaklaşık $3.11 zarar oluşur.

İki işlem: biri kârla, diğeri zararla sonuçlandı. Ayrıca işlem yapmama kararı da kaydedildi. Zarar, kârdan büyüktü; bu yüzden kârla sonuçlanan işlemlerin oranı hedef kadar önemlidir. Bu, gerçek bir sonuç değil, açıklayıcı bir örnektir.

Genellikle ne zaman işe yarar

Düşüşte alım, bir coin belirli bir fiyat seviyesi çevresinde dalgalanıp sert düşüşlerin ardından toparlandığında en iyi sonucu verir. Her alımın ardından fiyatın daha da düştüğü ve stop-loss'un tekrar tekrar devreye girdiği istikrarlı bir düşüşte ise en kötü sonucu verir. Bu nedenle geriye dönük test sonucu, aynı tarihler boyunca coini yalnızca elde tutmanın sonucuyla daima yan yana gösterilir.

Düzenli bir yükselişte de pek işe yaramaz. Bir coin sert düşüşler yaşamadan yükselirse kural hiç alım yapmaz; piyasa sensiz ilerlerken paran nakitte bekler.

Ne zaman başarısız olur ve zararı ne sınırlar

• Düşüşün devam ettiği bir çöküş. İlk alım stop seviyesine ulaşır; sonraki düşüş başka bir alımı tetikler ve o da stop seviyesine ulaşır. En fazla 2 açık alım sınırı ve $25 günlük zarar limiti, bunun bir günde ne kadara mal olacağını sınırlar.
• Stop seviyesini hızla aşan bir düşüş. Ani bir hareket sırasında stop loss piyasa fiyatından satış yapar ve emir stop seviyesinin altında gerçekleşebilir. Karar kaydı gerçek gerçekleşme fiyatını gösterir.
• Çok sayıda küçük işlemin ücretleri. Daha düşük bir düşüş tetikleyicisi daha fazla işlem ve daha fazla ücret anlamına gelir. Her TradeCorgi backtesti ücretleri içerir; böylece canlı işlemlere geçmeden önce bunu görürsün.

Test edilecek farklı seçenekler

• Farklı coin'ler. ETH ve SOL genellikle BTC'den daha fazla dalgalanır; bu nedenle aynı %5'lik tetikleyici daha sık çalışır. Daha oynak coin'ler için daha yüksek bir tetikleme seviyesi düşünebilirsin.
• Daha büyük düşüş, daha büyük hedef. %7 hedefle birlikte %10'luk düşüş, seyrek işlem yapar ama daha büyük hareketleri yakalar.
• RSI filtresi. Yalnızca RSI belirli bir seviyenin altındayken dipten alım yap; böylece kural aşırı satım piyasasını bekler.
• Yalnızca uyarılar. Uyarı almak ve işlemleri elle yapmak için aynı kuralları Copilot'ta çalıştır.

Karar günlüğünü okuma

Stratejinin amaçladığın gibi çalışıp çalışmadığını günlükten anlarsın. Şu üç şeye bak: beklemediğin hâlde gerçekleşen işlemler, ajanın alım fırsatı olarak gördüğü düşüşleri atlayıp atlamadığı ve nedenleri, her stop seviyesiyle emrin gerçekleştiği fiyat arasındaki fark. Ajan beklediğinden çok daha sık işlem yapmıyorsa düşüş tetikleyicisi o coin için fazla yüksek olabilir.

Kendine göre düzenle

Coin'i, düşüş miktarını, zaman aralığını, hedefi ve stop loss'u günlük dille değiştir, ardından aynı dönem için backtest sonuçlarını karşılaştır. Her değişiklik ajanın yeni bir sürümünü oluşturur ve gerçek bir emir verilmeden önce kâğıt üzerinde işlemle başlar.