Strategia buy the dip per le criptovalute: regole, rischi e backtest

Cosa significa comprare il dip

Comprare il dip significa acquistare una criptovaluta dopo che il suo prezzo è sceso bruscamente, nell'idea che una parte del ribasso possa invertirsi. I trader lo fanno manualmente da quando esistono i mercati. Farlo a mano presenta due difficoltà: le criptovalute possono scendere a qualsiasi ora e, sul momento, è difficile distinguere un dip dall'inizio di un crollo.

Una strategia automatizzata di acquisto sui ribassi risolve il primo problema monitorando il mercato a ogni ora e affronta il secondo con regole definite in anticipo: quanto deve essere grande il calo, quanto comprare, quando prendere profitto e quando ammettere che non era un ribasso temporaneo.

Come funzionano le regole

L'agente monitora il prezzo 24 ore su 24. Quando la moneta scende della percentuale che hai impostato entro l'intervallo scelto, per esempio del 5% nell'arco di 24 ore, acquista un importo fisso. Poi attende una di due condizioni di uscita: il prezzo sale fino al tuo obiettivo, sopra il prezzo di acquisto, oppure scende fino al tuo stop loss, sotto quel prezzo.

Altri due limiti aiutano a contenere il rischio. Un numero massimo di acquisti aperti impedisce all'agente di comprare a ogni passo di un lungo ribasso, mentre un limite di perdita giornaliera mette in pausa l'agente per il resto della giornata quando viene raggiunto.

Le cinque regole spiegate

• Entrata: un calo del 5% in 24 ore. Abbastanza ampio da ignorare le normali oscillazioni giornaliere di BTC, ma abbastanza contenuto da attivarsi più volte in un trimestre volatile.
• Importo: $50 per acquisto, al massimo 2 posizioni aperte. Il totale a rischio non supera mai $100, per quanto scenda il prezzo.
• Uscita: vendi al 4% sopra il prezzo di acquisto. Un obiettivo moderato, spesso raggiunto con un rimbalzo.
• Stop loss: vendi al 6% sotto il prezzo di acquisto. La regola riconosce che un calo potrebbe non essere un semplice ribasso temporaneo.
• Limite di perdita giornaliera: $25. Se due stop scattano nella stessa giornata negativa, l'agente si ferma per il resto della giornata.

Ogni valore è un punto di partenza, non una raccomandazione. Modificali con parole semplici e confronta i backtest.

Un esempio pratico con numeri

In un determinato periodo, l'agente potrebbe trovarsi in questa situazione:

1. BTC scende del 5.3% in 24 ore. L'agente acquista $50 di BTC a $86,930 (1 acquisto su 2 aperto).
2. Due giorni dopo BTC viene scambiato a $90,410, il 4% sopra il prezzo di acquisto. L'agente vende per circa $52, con un guadagno di circa $1.79 al netto delle commissioni.
3. Una settimana dopo BTC scende del 4.6% in 24 ore. L'agente non interviene e registra il motivo: il calo non raggiunge la regola di ingresso del 5%.
4. Più tardi BTC scende del 5.1% da un livello più alto. L'agente acquista a $91,120, poi BTC continua a scendere. A $85,650, il 6% sotto il prezzo di acquisto, lo stop loss attiva la vendita, con una perdita di circa $3.11 al netto delle commissioni.

Due operazioni, una in guadagno e una in perdita, e una decisione registrata di non entrare. La perdita è stata maggiore del guadagno, perciò la percentuale di operazioni in guadagno conta quanto il target. Questo è un esempio illustrativo, non un risultato reale.

Quando tende a funzionare

La strategia di acquisto sui ribassi tende a dare i risultati migliori quando una criptovaluta oscilla intorno a un livello e si riprende dopo cali bruschi. Tende a dare i risultati peggiori durante una discesa costante, quando dopo ogni acquisto il prezzo continua a scendere e lo stop loss viene raggiunto più volte. Per questo il backtest viene sempre affiancato al semplice mantenimento della criptovaluta nello stesso periodo.

Anche durante una salita costante fa poco. Se una moneta sale senza cali bruschi, la regola non compra mai e tu resti in liquidità mentre il mercato si muove senza di te.

Quando fallisce e cosa limita i danni

• Un crollo che continua. Il primo acquisto raggiunge il suo stop; il ribasso successivo attiva un altro acquisto, che raggiunge a sua volta lo stop. Il limite di 2 acquisti aperti e il limite di perdita giornaliero di $25 contengono il costo giornaliero.
• Un rapido calo oltre lo stop. In caso di movimento improvviso, lo stop loss vende al prezzo di mercato e può essere eseguito sotto il livello di stop. Il registro delle decisioni riporta il prezzo effettivo di esecuzione.
• Commissioni su tanti piccoli trade. Una soglia di ribasso più bassa genera più operazioni e più commissioni. Ogni backtest di TradeCorgi include le commissioni, così puoi vederne l'effetto prima di passare al trading live.

Varianti da testare

• Coin diverse. ETH e SOL oscillano di solito più di BTC, quindi lo stesso trigger del 5% scatta più spesso. Valuta un trigger più ampio per le coin più volatili.
• Ribasso più ampio, obiettivo più alto. Un calo del 10% con un obiettivo del 7% genera poche operazioni, ma intercetta oscillazioni più ampie.
• Un filtro RSI. Compra sui ribassi solo quando l'RSI è sotto un certo livello, così la regola aspetta un mercato ipervenduto.
• Solo avvisi. Usa le stesse regole su Copilot per ricevere un avviso e fare trading a mano.

Come leggere il registro delle decisioni

Nel registro puoi vedere se la strategia si comporta come avevi previsto. Controlla tre cose: le operazioni eseguite quando non te le aspettavi, i ribassi che l'agente ha ignorato e il motivo, e la differenza tra ogni livello di stop e il relativo prezzo di esecuzione effettivo. Se l'agente resta fuori dal mercato molto più spesso del previsto, la soglia di ribasso potrebbe essere troppo alta per quella criptovaluta.

Personalizzalo

Cambia la coin, l'entità del ribasso, la finestra temporale, il target e lo stop loss usando parole semplici, poi confronta i backtest sullo stesso periodo. Ogni modifica crea una nuova versione dell'agente, che inizia con il paper trading prima di effettuare qualsiasi ordine reale.