Estrategia de comprar en las caídas para criptomonedas: reglas, riesgos y backtest

Qué significa comprar en la caída

Comprar en la caída significa comprar una moneda después de que su precio haya bajado mucho, con la idea de que parte de esa caída se revierta. Los traders lo han hecho manualmente desde que existen los mercados. Hacerlo a mano presenta dos dificultades: las criptomonedas pueden caer a cualquier hora y, en el momento, es difícil distinguir una caída temporal del inicio de un desplome.

Una estrategia automatizada para comprar en las caídas resuelve el primer problema al vigilar el mercado las 24 horas, y aborda el segundo con reglas definidas de antemano: cuánto debe caer el precio, cuánto comprar, cuándo tomar ganancias y cuándo reconocer que no era una caída pasajera.

Cómo funcionan las reglas

El agente vigila el precio las 24 horas. Cuando la moneda cae el porcentaje que estableciste dentro del período que definiste, por ejemplo, 5% en 24 horas, compra una cantidad fija. Luego espera una de dos condiciones de salida: que el precio suba hasta tu objetivo por encima del precio de compra o que baje hasta tu stop loss por debajo de ese precio.

Otros dos límites ayudan a mantenerlo bajo control. Un máximo de compras abiertas evita que compre en cada etapa de una caída prolongada, y un límite de pérdida diaria pausa el agente por el resto del día cuando se alcanza.

Las cinco reglas, explicadas

• Entrada: una caída del 5% en 24 horas. Lo bastante grande como para evitar el ruido diario habitual de BTC, pero lo bastante pequeña como para activarse varias veces en un trimestre volátil.
• Tamaño: $50 por compra, máximo 2 operaciones abiertas. El total en riesgo nunca supera los $100, sin importar cuánto baje el precio.
• Salida: vender un 4% por encima del precio de compra. Un objetivo moderado que un rebote suele alcanzar.
• Stop-loss: vender un 6% por debajo del precio de compra. La regla reconoce que una caída no siempre es un bajón pasajero.
• Límite de pérdida diaria: $25. Si se activan dos stops en un mismo día desfavorable, el agente deja de operar por ese día.

Cada cifra es un punto de partida, no una recomendación. Cámbialas con instrucciones en lenguaje sencillo y compara los backtests.

Un ejemplo paso a paso con números

En un periodo, el agente podría ver lo siguiente:

1. BTC cae un 5.3% en 24 horas. El agente compra $50 de BTC a $86,930 (1 de 2 compras abiertas).
2. Dos días después, BTC cotiza a $90,410, un 4% por encima del precio de compra. El agente vende por unos $52, con una ganancia de unos $1.79 después de las comisiones.
3. Una semana después, BTC cae un 4.6% en 24 horas. El agente no opera y registra el motivo: no se alcanzó la regla de entrada del 5%.
4. Más adelante, BTC cae un 5.1% desde un nivel más alto. El agente compra a $91,120 y luego BTC sigue bajando. A $85,650, un 6% por debajo del precio de compra, se activa el stop loss y vende con una pérdida de unos $3.11 después de las comisiones.

Dos operaciones, una con ganancia y otra con pérdida, y una decisión registrada de no operar. La pérdida fue mayor que la ganancia, por eso la proporción de operaciones ganadoras importa tanto como el objetivo. Este es un ejemplo ilustrativo, no un resultado real.

Cuándo suele funcionar

Comprar en las caídas suele funcionar mejor cuando una moneda oscila alrededor de un nivel y se recupera después de caídas pronunciadas. Suele funcionar peor durante un descenso sostenido, cuando cada compra va seguida de un precio más bajo y el stop loss se activa una y otra vez. Por eso, la prueba con datos históricos siempre se muestra junto a la opción de simplemente mantener la moneda durante las mismas fechas.

También hace poco cuando el precio sube de forma constante. Si una moneda sube sin caídas bruscas, la regla nunca compra y te quedas en efectivo mientras el mercado avanza sin ti.

Cuándo falla y qué limita las pérdidas

• Una caída que continúa. La primera compra alcanza su stop; la siguiente caída activa otra compra, que también alcanza su stop. El límite de 2 compras abiertas y el límite de pérdida diaria de $25 acotan cuánto puede costar esto en un día.
• Una caída rápida que atraviesa el stop. Ante un movimiento repentino, el stop loss vende al precio de mercado y puede ejecutarse por debajo del nivel del stop. El registro de decisiones muestra el precio real de ejecución.
• Comisiones por muchas operaciones pequeñas. Un activador de caída menor genera más operaciones y más comisiones. Todos los backtests de TradeCorgi incluyen comisiones, para que veas este efecto antes de operar en vivo.

Variantes para probar

• Distintas monedas. ETH y SOL suelen tener más fluctuaciones que BTC, así que el mismo umbral del 5% se activa más a menudo. Considera un umbral mayor para las monedas más volátiles.
• Una caída mayor, un objetivo mayor. Una caída del 10% con un objetivo del 7% genera pocas operaciones, pero capta movimientos más grandes.
• Un filtro RSI. Compra en la caída solo cuando el RSI esté por debajo de cierto nivel, para que la regla espere a que el mercado esté sobrevendido.
• Solo alertas. Usa las mismas reglas en Copilot para recibir una alerta y operar manualmente.

Cómo leer el registro de decisiones

En el registro puedes ver si la estrategia se comporta como esperabas. Busca tres cosas: operaciones que ocurrieron cuando no las esperabas, caídas que el agente pasó por alto y por qué, y la diferencia entre cada nivel de stop y su precio real de ejecución. Si el agente se mantiene al margen mucho más de lo que esperabas, quizá el umbral de caída sea demasiado alto para esa moneda.

Personalízalo

Cambia la moneda, el tamaño de la caída, el período, el objetivo y el stop loss con palabras sencillas; luego compara los backtests del mismo período. Cada cambio crea una nueva versión del agente y comienza con trading simulado antes de realizar cualquier orden real.