กลยุทธ์ซื้อเมื่อราคาคริปโตย่อตัว: กฎ ความเสี่ยง และการทดสอบย้อนหลัง

การซื้อช่วงราคาตกหมายถึงอะไร

การซื้อช่วงราคาย่อตัว (buy the dip) คือการซื้อเหรียญหลังจากราคาลดลงอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าราคาจะฟื้นกลับขึ้นมาบางส่วน เทรดเดอร์ทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองมาตั้งแต่ตลาดเริ่มมีขึ้น แต่การทำด้วยตัวเองมีปัญหาสองอย่าง: ราคาคริปโทฯ อาจร่วงได้ทุกเวลา และในขณะนั้นก็ยากที่จะแยกว่าราคาแค่ย่อตัวหรือกำลังเริ่มร่วงหนัก

กลยุทธ์ซื้อช่วงราคาย่อตัวแบบอัตโนมัติแก้ปัญหาแรกด้วยการเฝ้าตลาดตลอดเวลา และจัดการปัญหาที่สองด้วยกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า: ราคาต้องลดลงแค่ไหนจึงนับว่าเป็นจังหวะซื้อ จะซื้อเท่าไร เมื่อไรจึงขายทำกำไร และเมื่อไรควรยอมรับว่าราคาที่ลดลงนั้นไม่ใช่แค่การย่อตัว

กฎการทำงานอย่างไร

agent ติดตามราคาตลอดเวลา เมื่อราคาเหรียญลดลงถึงระดับที่คุณตั้งไว้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น ลดลง 5% ภายใน 24 ชั่วโมง agent จะซื้อในจำนวนคงที่ จากนั้นจะรอเงื่อนไขขายอย่างใดอย่างหนึ่งจากสองข้อ คือราคาขึ้นถึงเป้าหมายที่สูงกว่าราคาซื้อ หรือราคาลงถึง stop-loss ที่ต่ำกว่าราคาซื้อ

ยังมีขีดจำกัดอีกสองข้อที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปตามที่กำหนด จำนวนคำสั่งซื้อที่เปิดค้างไว้สูงสุดช่วยป้องกันไม่ให้ระบบซื้อทุกช่วงระหว่างราคาที่ร่วงลงต่อเนื่อง และเมื่อถึงขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน เอเจนต์จะหยุดทำงานไปจนจบวัน

อธิบายกฎทั้ง 5 ข้อ

• จุดเข้า: ราคาลดลง 5% ภายใน 24 ชั่วโมง มากพอที่จะกรองความผันผวนปกติรายวันของ BTC และยังน้อยพอที่จะเกิดสัญญาณหลายครั้งในช่วงไตรมาสที่ตลาดผันผวน
• ขนาดการซื้อ: $50 ต่อครั้ง เปิดสถานะได้ไม่เกิน 2 สถานะ ยอดเงินที่เสี่ยงรวมกันจะไม่เกิน $100 ไม่ว่าราคาจะลดลงไปมากแค่ไหน
• จุดออก: ขายเมื่อราคาสูงกว่าราคาซื้อ 4% เป็นเป้าหมายไม่สูงมาก ซึ่งราคามักแตะถึงเมื่อดีดกลับ
• Stop loss: ขายเมื่อราคาต่ำกว่าราคาซื้อ 6% กฎนี้ยอมรับว่าการลดลงอาจไม่ใช่แค่การย่อตัว
• ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน: $25 หาก Stop loss ทำงาน 2 ครั้งในวันที่ตลาดแย่ เอเจนต์จะหยุดทำงานในวันนั้น

ตัวเลขแต่ละค่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ไม่ใช่คำแนะนำ เปลี่ยนค่าเหล่านี้ด้วยภาษาทั่วไป แล้วเปรียบเทียบผลการทดสอบย้อนหลัง

ตัวอย่างประกอบพร้อมตัวเลข

ในช่วงหนึ่ง เอเจนต์อาจพบสถานการณ์ดังนี้:

1. ราคา BTC ลดลง 5.3% ใน 24 ชั่วโมง เอเจนต์ซื้อ BTC มูลค่า $50 ที่ราคา $86,930 (เปิดสถานะซื้อแล้ว 1 จาก 2 ครั้ง)
2. สองวันต่อมา BTC ซื้อขายที่ราคา $90,410 สูงกว่าราคาที่ซื้อ 4% เอเจนต์ขายได้ประมาณ $52 มีกำไรประมาณ $1.79 หลังหักค่าธรรมเนียม
3. หนึ่งสัปดาห์ต่อมา ราคา BTC ลดลง 4.6% ใน 24 ชั่วโมง เอเจนต์ไม่เข้าซื้อและบันทึกเหตุผลไว้ว่าไม่ถึงเกณฑ์เข้าซื้อ 5%
4. ต่อมา ราคา BTC ลดลง 5.1% จากระดับที่สูงกว่า เอเจนต์ซื้อที่ราคา $91,120 จากนั้นราคา BTC ก็ลดลงต่อ เมื่อราคาอยู่ที่ $85,650 ซึ่งต่ำกว่าราคาที่ซื้อ 6% คำสั่ง stop-loss ขายออก ขาดทุนประมาณ $3.11 หลังหักค่าธรรมเนียม

มีการเทรดสองครั้ง ครั้งหนึ่งได้กำไรและอีกครั้งขาดทุน พร้อมบันทึกการตัดสินใจไม่เข้าเทรดหนึ่งครั้ง การขาดทุนมากกว่ากำไร นี่จึงเป็นเหตุผลที่สัดส่วนการเทรดที่ได้กำไรสำคัญพอๆ กับเป้าหมาย ตัวอย่างนี้ใช้เพื่อประกอบคำอธิบาย ไม่ใช่ผลลัพธ์จริง

มักได้ผลในสถานการณ์ใด

การซื้อเมื่อราคาย่อตัวมักทำได้ดีที่สุดเมื่อราคาเหรียญผันผวนอยู่ใกล้ระดับหนึ่งและฟื้นตัวหลังจากร่วงลงแรง แต่จะทำได้แย่ที่สุดเมื่อตลาดลดลงต่อเนื่อง เพราะทุกครั้งที่ซื้อ ราคาก็ลดลงต่อและ stop loss ถูกแตะซ้ำแล้วซ้ำเล่า นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผลทดสอบย้อนหลังแสดงเทียบกับการถือเหรียญไว้เฉยๆ ในช่วงวันเดียวกันเสมอ

กลยุทธ์นี้ก็ทำอะไรได้ไม่มากเช่นกันเมื่อตลาดค่อย ๆ ปรับขึ้น หากเหรียญขึ้นโดยไม่มีการร่วงลงแรง กฎก็จะไม่ซื้อเลย และคุณจะยังถือเงินสดอยู่ขณะที่ตลาดเคลื่อนไหวไปโดยไม่มีคุณ

เมื่อกลยุทธ์ล้มเหลว และวิธีจำกัดความเสียหาย

• ราคาตกต่อเนื่อง การซื้อครั้งแรกถึงจุด stop จากนั้นราคาย่อตัวอีกครั้งและกระตุ้นให้ซื้อเพิ่ม ซึ่งก็ถึงจุด stop เช่นกัน จำนวนรายการซื้อที่เปิดอยู่ไม่เกิน 2 รายการและขีดจำกัดการขาดทุนรายวันที่ $25 จะจำกัดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
• ราคาลดลงอย่างรวดเร็วจนผ่านจุด stop เมื่อราคาเคลื่อนไหวฉับพลัน stop-loss จะขายที่ราคาตลาด และอาจได้รับการจับคู่ในราคาต่ำกว่าระดับ stop บันทึกการตัดสินใจจะแสดงราคาที่จับคู่จริง
• ค่าธรรมเนียมจากการเทรดรายการเล็กจำนวนมาก การตั้งจุดซื้อเมื่อราคาย่อตัวให้แคบลงจะทำให้เทรดบ่อยขึ้นและเสียค่าธรรมเนียมมากขึ้น การทดสอบย้อนหลังของ TradeCorgi ทุกครั้งรวมค่าธรรมเนียมไว้แล้ว คุณจึงเห็นผลกระทบนี้ก่อนเริ่มเทรดจริง

รูปแบบต่าง ๆ ที่ควรทดสอบ

• เหรียญที่ต่างกัน โดยปกติ ETH และ SOL ผันผวนมากกว่า BTC ดังนั้นเงื่อนไข 5% แบบเดียวกันจึงทำงานบ่อยกว่า ลองตั้งเงื่อนไขให้กว้างขึ้นสำหรับเหรียญที่ผันผวนมากกว่า
• ราคาย่อตัวมากขึ้น เป้าหมายก็สูงขึ้น การรอให้ราคาลดลง 10% และตั้งเป้าหมาย 7% ทำให้เทรดไม่บ่อย แต่จับการแกว่งตัวที่ใหญ่ขึ้นได้
• ตัวกรอง RSI ซื้อช่วงราคาย่อตัวเมื่อ RSI ต่ำกว่าระดับที่กำหนดเท่านั้น เพื่อให้กฎรอจนตลาดอยู่ในภาวะขายมากเกินไป
• รับการแจ้งเตือนเท่านั้น ใช้กฎเดียวกันบน Copilot เพื่อรับการแจ้งเตือน แล้วเทรดด้วยตัวเอง

วิธีอ่านบันทึกการตัดสินใจ

บันทึกช่วยให้คุณดูได้ว่ากลยุทธ์ทำงานตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ ให้สังเกต 3 เรื่อง ได้แก่ การเทรดที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ช่วงราคาย่อลงที่เอเจนต์ข้ามไปและเหตุผล และส่วนต่างระหว่างระดับ Stop แต่ละจุดกับราคาที่คำสั่งซื้อขายเกิดขึ้นจริง หากเอเจนต์ไม่เข้าเทรดบ่อยกว่าที่คาดไว้มาก ระดับราคาย่อลงที่ใช้เป็นตัวกระตุ้นอาจสูงเกินไปสำหรับเหรียญนั้น

ปรับให้เป็นแบบของคุณ

เปลี่ยนเหรียญ ขนาดการย่อตัว ช่วงเวลา เป้าหมาย และ stop-loss ด้วยภาษาทั่วไป จากนั้นเปรียบเทียบผล backtest ในช่วงเวลาเดียวกัน ทุกครั้งที่เปลี่ยน ระบบจะสร้างเอเจนต์เวอร์ชันใหม่และเริ่มทดสอบด้วยเงินจำลองก่อนส่งคำสั่งซื้อขายจริง