సరళమైన ఉదాహరణలతో డ్రాడౌన్, గరిష్ఠ డ్రాడౌన్ గురించి తెలుసుకోండి: వాటిని ఎలా లెక్కించాలి, అవి ఎందుకు ముఖ్యం, క్రిప్టో strategyలో డ్రాడౌన్ను ఎలా పరిమితం చేయాలి.
సంక్షిప్త సమాధానం
ఖాతా అత్యధిక విలువ నుంచి మళ్లీ కోలుకునే ముందు ఎంతవరకు పడిపోయిందో తెలిపేదే డ్రాడౌన్. దీన్ని శాతంగా చూపిస్తారు. ఇలాంటి పతనాల్లో అతిపెద్దదే గరిష్ఠ డ్రాడౌన్. ఖాతా విలువ $10,000కు పెరిగి, ఆ తర్వాత $8,000కు పడిపోతే, అది 20% డ్రాడౌన్. ఒక strategy వల్ల మీరు ఎంత నష్టాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందో ఇది చూపిస్తుంది. చివరికి అది ఎక్కడికి చేరిందో ఎంత ముఖ్యమో, ఇదీ అంతే ముఖ్యం.
ఖాతా లేదా strategy, அதன் అత్యధిక స్థాయి నుంచి మళ్లీ కోలుకునే ముందు ఎంతవరకు పడిపోయిందో తెలిపేదే డ్రాడౌన్. దీన్ని ఆ అత్యధిక స్థాయిలో శాతంగా చూపిస్తారు.
ఒక ఖాతా $10,000 నుంచి $12,000కు పెరిగి, ఆపై $9,600కు పడిపోతే, drawdown 20% అవుతుంది: ఖాతా దాని గరిష్ఠ స్థాయి అయిన $12,000 కంటే $2,400 తక్కువగా ఉంది, అలాగే $2,400 అనేది $12,000లో 20%. గమనించండి, ఖాతా ప్రారంభ స్థాయి కంటే ఇంకా 4% మాత్రమే తక్కువగా ఉంది. Drawdown అనేది ప్రారంభ స్థాయి నుంచి కాకుండా, గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి జరిగిన పతనాన్ని కొలుస్తుంది.
గరిష్ఠ drawdown అనేది ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో నమోదైన అతిపెద్ద drawdown. ఒక వ్యూహాన్ని కొనసాగించడం ఎంత కష్టంగా అనిపించిందో తెలిపే అత్యుత్తమ ఒకే సంఖ్య ఇది.
రెండు strategies ఒక సంవత్సరం చివరికి ఒకే స్థాయిలో ముగిసినా, ఆ ప్రయాణం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉండవచ్చు. ఒకటి స్థిరంగా పెరుగుతుంది. మరొకటి 40% పడిపోయి, ఆ తర్వాత కోలుకుంటుంది. కాగితంపై రెండూ సమానమే. కానీ వాస్తవంలో, చాలామంది రెండో strategyని కనిష్ఠ స్థాయికి దగ్గరగా వదిలేస్తారు, అలా 40% నష్టాన్ని ఖరారు చేసుకుంటారు.
చివరి ఫలితం వెల్లడించని మూడు విషయాలను డ్రాడౌన్ మీకు తెలియజేస్తుంది:
రోజువారీ విలువలు $10,000, $10,500, $10,200, $9,450, $9,900, $11,000గా ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న ఉదాహరణ:
నష్టాలు, లాభాలు సమానంగా ఉండవు. ధర ఎంత ఎక్కువగా పడితే, తిరిగి కోలుకోవడానికి అంత ఎక్కువ లాభం అవసరం:
అందుకే కొంచెం ఎక్కువ ఫలితం కోసం ప్రయత్నించడంకంటే drawdownని పరిమితం చేయడం తరచుగా ముఖ్యం. పెద్ద పతనాన్ని తప్పించుకుంటే, మళ్లీ కోలుకోవడానికి పడే శ్రమ తప్పుతుంది.
చాలా సంప్రదాయ మార్కెట్లతో పోలిస్తే క్రిప్టో ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు చాలా ఎక్కువ. బేర్ మార్కెట్లలో ప్రధాన కాయిన్‌ను హోల్డ్ చేయడం అంటే, చరిత్రలో విలువలో సగానికి మించిన నష్టాలతో సహా, భారీ డ్రాడౌన్‌లను ఎదుర్కోవాల్సి రావడం. హోల్డ్ చేయడానికే సమానంగా పనిచేసే స్ట్రాటజీ కూడా ఆ పతనాలను ఎదుర్కొంటుంది.
అందుకే ఏ crypto strategyకైనా ఉపయోగకరమైన పోలిక కేవలం "కొని అలాగే ఉంచడం కంటే చివరికి ఎక్కువ విలువ వచ్చిందా?" అనేది మాత్రమే కాదు, "కొని అలాగే ఉంచడంతో పోలిస్తే దాని అత్యధిక పతనం ఎంత లోతుగా ఉంది?" అనేది కూడా. కొని అలాగే ఉంచడంతో పోలిస్తే చివరికి కొద్దిగా వెనుకబడినా, drawdown సగం మాత్రమే ఉన్న strategyని నిజంగా అమలు చేయడం మంచిది కావచ్చు.
ధర రెండు వైపులా ఎంతగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుందో volatility కొలుస్తుంది. ధర గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి ఎంత పడిపోయింది, ఆ పతనం ఎంత లోతుగా ఉంది అనేది drawdown కొలుస్తుంది. ఒక కాయిన్‌లో volatility ఎక్కువగా ఉన్నా అది త్వరగా కోలుకుని drawdown తక్కువగా ఉండవచ్చు. లేదా ధర నెమ్మదిగా కదులుతూ నెలల తరబడి తగ్గి, drawdown లోతుగా మారవచ్చు. ఒక వ్యూహంతో మీరు కొనసాగగలరా అని నిర్ణయించుకోవడానికి drawdown సాధారణంగా మరింత ఉపయోగకరమైన సంఖ్య. ఎందుకంటే మీరు నిజంగా భరించాల్సి వచ్చే నష్టాలను అది వివరిస్తుంది.
90 రోజుల illustrative BTC Dip Buyer backtestలో, ఫీజుల తర్వాత strategy 6.8% ఎక్కువతో ముగిసినట్టు, అత్యధిక పతనం 4.9%గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. అదే 90 రోజుల పాటు BTCని కొని అలాగే ఉంచితే, 3.1% ఎక్కువతో ముగుస్తుంది; అత్యధిక పతనం 10.7%.
కలిపి చూస్తే: ఈ ఒక్క వ్యవధిలో హోల్డ్ చేసి ఉంచడంతో పోలిస్తే ఈ రూల్స్ అత్యధిక పతనాన్ని తగ్గించాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం stop-loss, 2-buy పరిమితి. ఇవి పతనంలో అత్యంత లోతైన దశలోకి strategy వెళ్లకుండా ఆపాయి. వేరే వ్యవధిలో ఫలితం భిన్నంగా ఉండవచ్చు. అందుకే పలు వ్యవధుల్లో పరీక్షించాలి. ఇది ఉదాహరణ కోసం మాత్రమే, నిజమైన ఫలితం కాదు.
ఇప్పటివరకు ఖాతా చేరుకున్న అత్యధిక విలువను నమోదు చేయండి. ప్రతి సమయంలో, ప్రస్తుత విలువ ఆ గరిష్ఠ విలువ కంటే ఎంత తక్కువగా ఉందో శాతంగా కొలవండి. ఆ వ్యవధిలో వచ్చిన ఈ తగ్గుదలల్లో అతి పెద్దదే max drawdown.
అందరికీ వర్తించే ఒకే సంఖ్య లేదు. Strategyని వదిలేయకుండా మీరు తట్టుకోగలిగేది, అలాగే అదే కాలంలో coinని అలాగే ఉంచడంతో పోలిస్తే సహేతుకంగా ఉండేది మంచి drawdown.
అది పూర్తిగా సరైంది కాదు. మీరు అమ్మినప్పుడు నష్టం నిజమైన నష్టంగా మారుతుంది. ఏదైనా పొజిషన్‌ను అమ్మారా లేదా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా, అకౌంట్ విలువ గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి ఎంత పడిపోయిందో Drawdown కొలుస్తుంది. కాబట్టి ఇంకా అమ్మని పొజిషన్లలోని నష్టాలూ ఇందులో చేరతాయి.
లాభాన్ని తక్కువ విలువ నుంచి లెక్కిస్తారు కాబట్టి. $10,000 విలువ 50% పడిపోతే $5,000 మిగులుతుంది. తిరిగి $10,000కు చేరాలంటే $5,000 రెట్టింపు కావాలి.
ప్రతి పొజిషన్కు stop-loss పెట్టండి, వ్యూహం ఒకేసారి ఉంచగల మొత్తానికి పరిమితి విధించండి, రోజువారీ నష్ట పరిమితిని సెట్ చేయండి. ఒక్క నష్టం చిన్నదిగా ఉండేలా ప్రతి ట్రేడ్ పరిమాణాన్ని నిర్ణయించండి.
ప్రతి backtestలో ఫలితంతో సమానమైన పరిమాణంలో అత్యధిక పతనాన్ని, చిన్న అక్షరాల్లో కాకుండా, కాయిన్‌ను అలాగే ఉంచితే వచ్చే అత్యధిక పతనంతో పక్కపక్కనే చూపిస్తుంది.
ఈ గైడ్‌ను దీనితో అమల్లో పెట్టండి: BTC డిప్ బయ్యర్ వ్యూహం. ఇది వర్చువల్ డబ్బుతో పేపర్ ట్రేడింగ్‌లో మొదలవుతుంది.
Binanceలో BTC/USDT
