Backtesting

Il backtesting consiste nell'applicare un insieme di regole di trading ai prezzi passati per vedere cosa avrebbero fatto: quali trade avrebbero generato, quanto sarebbe costato ciascuno e come sarebbe cambiato il saldo del conto. Indica se le regole avrebbero funzionato in passato, al netto dei costi. Non può dire se funzioneranno in futuro.

Esempio

Testi "compra $50 di BTC quando scende del 5% nell'arco di 24 ore, vendi quando è il 4% sopra il prezzo di acquisto, stop loss al 6% sotto" sui prezzi di Binance di 90 giorni, con una commissione dello 0.1% e uno slippage dello 0.05% su ogni ordine. Il test riporta 9 operazioni, il risultato del periodo al netto delle commissioni, il calo massimo registrato e gli stessi dati per il semplice mantenimento di BTC. Questo è un esempio illustrativo, non un risultato reale.

Perché è importante

Un backtest è il modo meno costoso per scartare un'idea sbagliata. È improbabile che una regola che ha perso denaro negli ultimi due anni, al netto delle commissioni, sia una buona scelta per investire denaro reale. Ma i test possono dare un'impressione troppo positiva: escludere le commissioni, testare un solo periodo o modificare i parametri finché non si adattano al passato possono far apparire i risultati migliori della realtà.

Come lo usa TradeCorgi

Ogni strategia viene sottoposta a backtest una volta che ne confermi le regole. I test includono sempre la commissione dell’exchange prevista dal tuo livello, lo slippage e gli importi minimi degli ordini, mostrano il calo massimo con la stessa scala del risultato e sono affiancati al semplice mantenimento della criptovaluta. La cronologia dipende dal piano: 90 giorni con Sandbox, 2 anni con Copilot, 4 anni con Autopilot e tutta la cronologia dell’exchange con Pro. Un backtest dà accesso al paper trading, mai direttamente al trading dal vivo.