Backtest

Backtest là chạy một bộ quy tắc giao dịch trên giá trong quá khứ để xem các quy tắc đó sẽ hoạt động ra sao: chúng sẽ thực hiện những giao dịch nào, mỗi giao dịch tốn bao nhiêu và tài khoản sẽ thay đổi thế nào. Backtest cho biết liệu các quy tắc đó có hiệu quả trong quá khứ sau khi tính chi phí hay không. Backtest không thể cho biết liệu chúng có hiệu quả trong tương lai hay không.

Ví dụ

Bạn kiểm tra quy tắc "mua $50 BTC khi giá giảm 5% trong vòng 24 giờ, bán khi giá cao hơn giá mua 4%, cắt lỗ khi giá thấp hơn 6%" trên dữ liệu giá Binance trong 90 ngày, với phí 0.1% và trượt giá 0.05% cho mỗi lệnh. Kết quả kiểm tra gồm 9 giao dịch, kết quả trong giai đoạn đó sau phí, mức giảm lớn nhất trong quá trình này và các số liệu tương tự nếu chỉ nắm giữ BTC. Đây là ví dụ minh họa, không phải kết quả thực tế.

Vì sao điều này quan trọng

Backtest là cách ít tốn kém nhất để loại bỏ một ý tưởng không tốt. Một quy tắc thua lỗ trong hai năm qua sau khi tính phí có lẽ không phải là lựa chọn tốt để bắt đầu dùng tiền thật. Tuy nhiên, kết quả kiểm thử có thể tạo ấn tượng tốt hơn thực tế: bỏ qua phí, chỉ kiểm thử một giai đoạn hoặc tinh chỉnh thông số cho khớp với dữ liệu quá khứ đều có thể khiến kết quả trông khả quan hơn thực tế.

TradeCorgi sử dụng công cụ này như thế nào

Mỗi chiến lược đều được backtest sau khi bạn xác nhận các quy tắc. Bài kiểm tra luôn tính phí của sàn theo cấp tài khoản, độ trượt giá và kích thước lệnh tối thiểu; hiển thị mức giảm sâu nhất với cùng quy mô như kết quả; và đặt cạnh phương án chỉ nắm giữ coin. Dữ liệu lịch sử tùy thuộc vào gói: 90 days trên Sandbox, 2 years trên Copilot, 4 years trên Autopilot và toàn bộ lịch sử của sàn trên Pro. Backtest sẽ mở khóa giao dịch thử nghiệm, chứ không bao giờ cho phép giao dịch thật ngay lập tức.