Backtesting

Backtesting é executar um conjunto de regras de trading com preços passados para ver o que elas teriam feito: quais operações teriam realizado, quanto cada uma teria custado e como o saldo da conta teria mudado. Ele mostra se as regras teriam funcionado no passado, depois dos custos. Não pode dizer se vão funcionar no futuro.

Exemplo

Você testa "compre $50 em BTC quando cair 5% em 24 horas, venda quando estiver 4% acima do preço de compra e use stop loss a 6% abaixo" com 90 dias de preços da Binance, considerando uma taxa de 0.1% e slippage de 0.05% em cada ordem. O teste mostra 9 operações, o resultado no período após as taxas, a maior queda ao longo do caminho e os mesmos números para simplesmente manter BTC. Este é um exemplo ilustrativo, não um resultado real.

Por que isso importa

Um backtest é a maneira mais barata de descartar uma ideia ruim. Uma regra que perdeu dinheiro nos últimos dois anos, após as taxas, provavelmente não é uma boa opção para começar a usar dinheiro real. Mas os testes podem apresentar resultados melhores do que a realidade: deixar as taxas de fora, testar um único período ou ajustar os números até que se encaixem no passado podem fazer os resultados parecerem melhores do que são.

Como TradeCorgi usa isso

Todas as estratégias passam por backtest depois que você confirma as regras. Os testes sempre incluem a taxa da exchange para o seu nível, o slippage e os tamanhos mínimos de ordem, mostram a pior queda na mesma escala do resultado e são comparados com a opção de simplesmente manter a moeda. O histórico depende do plano: 90 days no Sandbox, 2 years no Copilot, 4 years no Autopilot e todo o histórico da exchange no Pro. Um backtest libera o paper trading, nunca a negociação ao vivo diretamente.