트레일링 스톱 로스와 트레일링 스톱 리밋: 작동 방식

트레일링 스톱이란 무엇인가요?

일반 스탑로스는 매수가보다 낮은 고정 가격에 설정됩니다. 트레일링 스탑은 가격에 따라 움직입니다. 매수 후 기록한 최고가보다 일정한 거리만큼 낮은 위치를 유지하며, 거리는 퍼센트나 가격으로 정할 수 있습니다. 트레일링 스탑은 위로만 움직입니다. 가격이 최고가에서 설정한 거리만큼 떨어지면 스탑이 발동합니다.

이렇게 하면 두 가지 역할을 합니다. 거래가 시작하자마자 잘못되면 손실을 제한하고, 거래가 잘 진행되다가 방향이 바뀌면 수익의 일부를 지켜 줍니다.

트레일링 스톱이 움직이는 과정

$3,000에 ETH를 매수하고 5% 트레일링 스톱을 설정합니다.

1. 처음에는 손절선이 $2,850에 있습니다. $3,000보다 5% 낮은 가격입니다.
2. ETH가 $3,200까지 오릅니다. 손절선이 $3,040으로 올라갑니다.
3. ETH가 $3,400까지 오릅니다. 손절선이 $3,230으로 올라갑니다.
4. ETH가 $3,300까지 떨어집니다. 손절선은 $3,230을 유지하며, 아래로 내려가지 않습니다.
5. ETH가 $3,230까지 떨어집니다. 손절이 발동하고 포지션이 매도됩니다.

누군가가 최고점을 맞히지 않아도 $3,000에서 $3,400까지의 상승분 대부분을 거래로 얻었습니다.

트레일링 스톱로스와 트레일링 스톱리밋 비교

둘 다 같은 이동 트리거를 사용합니다. 트리거가 작동했을 때의 동작이 다릅니다.

• 트레일링 스톱로스(트레일링 스톱 시장가 주문): 발동되면 시장가로 매도합니다. 거의 항상 체결되지만 급락 시에는 체결 가격이 발동 가격보다 낮을 수 있습니다. 이 차이가 슬리피지입니다.
• 트레일링 스톱 지정가 주문: 발동되면 발동 가격보다 일정 폭 낮은 가격에 지정가 주문을 넣습니다. 예를 들어 0.5% 낮은 가격입니다. 지정한 가격보다 낮게 매도하지는 않지만, 가격이 그 아래로 곧바로 떨어지면 주문이 체결되지 않아 하락 중인 포지션을 계속 보유하게 됩니다.

고정 스톱과 마찬가지로, 확실히 청산하는 것과 가격을 통제하는 것 사이의 절충이 필요합니다. 급락이 갑자기 발생할 수 있는 암호화폐에서 수익을 지키려면 일반적으로 시장가 방식이 더 안전한 선택입니다. 고정 스톱 방식과 비교하려면 손절매와 스톱 리밋 비교를 읽어보세요.

트레일링 거리 선택 방법

• 일반적인 조정보다 넓게 설정하세요. 코인이 상승 중에 4%씩 자주 하락한다면, 3% 트레일링 스톱은 평범한 가격 변동에도 일찍 매도하게 됩니다.
• 짧은 변동에는 좁게, 추세 매매에는 넓게 설정하세요. 반등 매매에는 3%~5%를 사용할 수 있고, 추세 추종 규칙에는 8%~15%를 사용할 수 있습니다.
• 코인의 특성을 고려하세요. 시가총액이 작은 코인은 가격 변동이 더 크므로 BTC보다 트레일링 스톱을 넓게 설정해야 합니다.
• 여러 간격을 테스트하세요. 같은 기간에 수수료를 포함해 3%, 5%, 8%로 백테스트하고, 결과와 최대 낙폭을 모두 비교하세요.

트레일링 스톱과 고정 테이크프로핏 중 무엇을 선택할까요?

고정 익절은 정해진 가격에 매도하며, 그 이상으로 가격이 올라가도 매도 가격은 달라지지 않습니다. 트레일링 스탑은 가격이 오르는 동안 매도하지 않고, 고점에서 하락할 때까지 기다립니다. 따라서 트레일링 스탑은 추세장에서 더 적합하고, 가격이 오르내려 트레일링 스탑이 수익을 확정하기 전에 되돌아가는 변동성 장세에서는 고정 익절이 더 적합합니다.

일부 전략은 두 가지를 함께 사용합니다. 초기 손실을 제한하는 고정 스톱로스와, 거래가 정해진 수익 수준에 도달한 뒤에만 작동하는 트레일링 스톱입니다.

예시

SOL 저가 매수 규칙: 24시간 이내에 SOL 가격이 7% 하락하면 $50어치를 매수하고, 고정 목표가 대신 8% 손절매와 6% 트레일링 스탑을 설정합니다.

• SOL이 7.4% 하락하자 에이전트가 $150에 매수합니다.
• 3일 동안 SOL이 $165까지 반등합니다. 트레일링 스톱은 $155.10까지 올라갑니다.
• SOL이 다시 $155.10까지 하락하자 에이전트가 시장가로 매도하고 $155에 체결됩니다.
• 거래는 수수료 전 매수가보다 약 3.3% 높은 가격으로 마감되며, 매수와 매도에 각각 0.1%의 수수료를 적용한 뒤 약 $1.60의 이익입니다.

고정 10% 익절을 사용했다면 같은 거래는 $165에서 매도되지 않았을 것이며, 조정에 따라 가격이 하락하는 동안 포지션을 계속 보유했을 것입니다. 이는 설명을 위한 예시이며 실제 결과가 아닙니다.

TradeCorgi 에이전트의 트레일링 스톱 사용 방식

• 쉬운 말로 설명하세요. 예: "내가 매수한 뒤 SOL의 최고가에서 6% 하락하면 매도해."
• 전략 카드의 청산 규칙으로 설정됩니다. 필수 스톱로스와 일일 손실 한도도 함께 설정됩니다.
• 에이전트는 최대 1분에 한 번 규칙을 확인하고, 조건이 충족되면 시장가로 매도합니다.
• 백테스트에는 수수료와 슬리피지가 포함됩니다. 같은 기간을 기준으로 트레일링 스톱과 고정 목표가를 비교할 수 있습니다.

흔히 하는 실수

• 일반적인 조정보다 너무 촘촘한 트레일링 스톱. 상승세가 조금만 흔들려도 매도해, 지키려던 상승 흐름을 놓칩니다.
• 처음부터 고정 스톱이 없음. 거래가 시작하자마자 불리하게 흘러가면, 매수가를 기준으로 설정한 트레일링 스톱은 설정 간격만큼만 보호할 수 있습니다. 고정 스톱로스도 함께 설정하세요.
• 빠르게 움직이는 시장에서 트레일링 스톱 리밋 사용. 급락 시 지정가가 체결되지 않아 포지션이 열린 채로 남을 수 있습니다.
• 간격을 테스트하지 않음. 하나를 선택하기 전에 수수료를 포함한 백테스트에서 최소 세 가지 간격을 비교하세요.

어떤 간격을 선택하든 거래를 시작하기 전에 정해 두고, 거래가 시작된 뒤에는 바꾸지 마세요.

추적 손절 체크리스트

• 목표 간격이 해당 코인의 일반적인 되돌림 폭보다 넓습니다.
• 확실한 체결(시장가)과 가격 통제(지정가) 중 무엇을 원하는지 알고 있습니다.
• 수수료를 포함한 백테스트에서 고정 익절과 비교했습니다.
• 거래가 갑자기 불리해져도 고정 손절로 손실을 제한할 수 있습니다.