什么是模拟交易？如何免费练习加密货币交易

什么是模拟交易

模拟交易是用虚拟资金练习交易。这个名称源于过去的交易者会把交易写在纸上，在投入真实资金之前测试交易想法。如今，模拟交易账户是一款软件：它从虚拟余额开始，接收你的订单，并根据实时市场价格模拟成交，而不是将订单发送到交易所。

其他一切都和真实交易一样运行。账户会跟踪你持有的币、剩余现金、已支付的手续费以及每笔交易的结果。你可以观察策略如何根据今天的市场作出决策，而无需投入任何真实资金。

对于加密货币来说，模拟交易尤其有用，因为市场从不休市。即使策略只在周日凌晨 3 点触发，它也会在模拟交易中照常触发；你醒来后就能看到它做了什么。

模拟交易如何逐步进行

1. **规则触发。**例如：“BTC 在 24 小时内下跌 5% 时，买入 $50 的 BTC。”
2. **模拟下单。**模拟账户采用交易所当前的实时价格，计入交易所手续费，并记录一笔约 $50 的 BTC 买入。
3. **跟踪仓位。**之后，账户会按实时价格为你的 BTC 估值，让你看到未平仓位的盈亏变化。
4. **退出规则平仓。**当价格达到你的止盈位或止损位时，账户会模拟卖出，同样计入手续费，并记录这笔交易的最终结果。
5. **记录所有信息。**完善的模拟账户不只记录数字，还会记录每笔交易发生的原因，以及策略选择不入场的时间。

模拟交易能告诉你什么

• 规则是否符合你的本意。 很多策略失败，不是因为想法不好，而是规则表达的意思和你的本意略有不同。观察规则如何根据实时价格运行，很快就能发现这一点。
• 策略交易的频率。 你以为每周会交易一次的规则，可能每天都交易，也可能几乎从不交易。交易频率会影响手续费、需要投入的精力和风险。
• 它在当前市场中的表现。 回测展示的是过去。模拟交易则能让你看到规则如何应对你当前所处的市场。
• 手续费累计起来有多少。 多笔交易中的小额手续费，可能让原本盈利的规则变成亏损。包含手续费的模拟交易结果，能让你在付出代价之前看到这一点。
• 看着它运行时你的感受。 即使用的是虚拟资金，看着未平仓头寸下跌，也能让你了解自己是否能接受策略表现最差的那些日子。

模拟交易无法告诉你什么

模拟交易是彩排，不是真正的演出。使用真实资金时，有三点会有所不同：

• 成交。 模拟订单按实时价格成交。真实市价单会按当时可得的最优价格成交，但在行情快速波动或流动性不足时，成交价可能更差。这种差异称为滑点。
• 规模。 无论模拟订单金额多大，都能即时成交。真实的大额订单可能导致价格朝不利于你的方向变动，尤其是交易小市值币种时。
• 情绪。 虚拟资金亏损比较容易接受。真实资金亏损则可能让人想在策略表现最差时将其关闭，或者“就这一次”不执行止损。

这些都不会降低模拟交易的价值。这意味着模拟交易之后，应该先用少量资金开始实盘，而不是投入全部资金。

模拟交易与回测

两者经常被混淆，但它们回答的是不同的问题。

• 回测会重放历史价格，几秒内就能覆盖几个月或几年的数据。它回答的是：这些规则过去是否有效？它的盲点在于，未来可能和过去不一样。
• 模拟交易会根据实时价格向前运行。它回答的是：这些规则现在的表现是否符合我的预期？它的盲点在于，观察时间短，产生的交易也少。

按这个顺序使用两者：先通过回测挑选值得尝试的规则，再通过模拟交易观察规则的表现，然后才下真实订单。

示例详解

假设你使用 $10,000 虚拟资金，让 BTC 回调买入策略进行为期四周的模拟交易：

• 第 1 周：BTC 缓慢上涨。智能体每天都不入场，并记录原因：BTC 在 24 小时内从未下跌 5%。
• 第 2 周：BTC 一夜之间下跌 5.3%。智能体买入 $50 的 BTC。三天后，价格比买入价高 4%，智能体卖出。
• 第 3 周：BTC 两次大幅下跌。智能体买入两次，达到最多同时持有 2 笔买入仓位的限制。其中一笔卖出在低于买入价 6% 时触发止损。
• 第 4 周：市场再次平静，没有交易。

四周内发生了三笔交易，其中一笔亏损，有一周触发了未平仓买入限额。这很有参考价值：你至少看到了每条规则执行一次。但交易总共只有三笔，所以不能只凭模拟盘结果来评判策略。这只是一个示例，并非真实结果。

如何在 TradeCorgi 上模拟交易加密货币策略

1. **用通俗的话描述策略。**Corgi 只会询问缺少的信息，例如止损规则。
2. **确认策略卡片，**其中会显示智能体将遵循的确切规则。
3. **查看回测，**结果已计入手续费，并会将最大跌幅与单纯持有该币的情况并列展示。
4. **启动模拟交易智能体。**它会使用虚拟资金，根据实时价格全天候运行，并且每分钟最多检查一次市场。
5. **查看决策日志。**每笔交易和每笔跳过的交易都会附上触发该决策的规则。
6. **如果你愿意，可以先小额实盘。**实盘智能体在第一周使用的资金最多为你计划金额的 20%。

Sandbox 计划免费，包含一个模拟交易代理和 90 days 的回测历史数据。

从模拟交易转为实盘交易前的检查清单

• 该策略已在模拟交易中多次交易，也多次选择不入场。
• 日志中的每笔交易都符合你对规则执行结果的预期。
• 你至少见过一次止损或最坏情况，而且用真实资金时也能接受。
• 扣除手续费后的结果仍值得考虑。
• 你清楚自己一天最多愿意亏损多少，并已将其设为每日亏损限额。
• 你的交易所 API 密钥仅有交易权限，提现功能已关闭。