ペーパートレードとは？無料で暗号資産取引を練習する方法

ペーパートレードとは

ペーパートレードとは、仮想資金で取引を練習することです。名前の由来は、アイデアを試すために、実際のお金を使う前に取引内容を紙に書いていた時代にあります。現在のペーパートレード口座はソフトウェアです。仮想残高で始まり、注文を受け付けます。取引所に注文を送る代わりに、リアルタイムの市場価格に基づいて約定をシミュレーションします。

それ以外は実際の取引と同じように動作します。口座では、保有するコイン、残りの現金、支払った手数料、各取引の結果を記録します。実際の資金を一切使わずに、今日の市場で戦略がどのように判断するかを確認できます。

暗号資産市場は常に動いているため、ペーパートレードは特に役立ちます。日曜の午前3時にだけ発動する戦略もペーパートレードで動作するので、朝起きたときに何が起きたか確認できます。

ペーパートレードの手順

1. **ルールが発動します。**たとえば、「24時間以内にBTCが5%下落したら、$50分のBTCを購入する」というルールです。
2. **注文をシミュレーションします。**ペーパー口座は取引所の現在価格を使い、取引所の手数料を適用して、約$50分のBTCを購入した記録を残します。
3. **ポジションを追跡します。**その後、口座はBTCを現在価格で評価するため、含み損益の変化を確認できます。
4. **決済ルールでポジションを閉じます。**価格が利確水準またはストップロスに達すると、口座は手数料を再び適用して売却をシミュレーションし、取引の最終結果を記録します。
5. **すべてが記録されます。**優れたペーパー口座は、数値だけでなく、各取引が行われた理由や戦略が取引を見送ったタイミングも記録します。

ペーパートレードでわかること

• ルールが意図どおりに動くか。 アイデアが悪いからではなく、ルールの内容が意図と少し違うために失敗する戦略は少なくありません。実際の価格でルールがどう動くかを見ると、違いにすぐ気づけます。
• 戦略がどれくらいの頻度で取引するか。 週に一度のつもりだったルールが毎日取引したり、ほとんど取引しなかったりすることがあります。頻度によって手数料、必要な注意、リスクが変わります。
• 現在の相場でどう動くか。 バックテストでわかるのは過去の動きです。ペーパートレードでは、今まさに直面している相場にルールがどう対応するかを確認できます。
• 手数料がいくらになるか。 多くの取引で少額の手数料が積み重なると、利益が出るルールが損失を出すこともあります。手数料込みのペーパートレード結果なら、実際の損失が出る前に確認できます。
• 見守っているときにどう感じるか。 仮想資金でも、保有中のポジションが下落するのを見ることで、戦略が最も厳しい局面を受け入れられるかがわかります。

ペーパートレードではわからないこと

ペーパートレードは本番ではなく、リハーサルです。実際のお金を使うと、次の3つが異なります。

• **約定。**シミュレーション注文は現在の価格で約定します。実際の成行注文は、その時点で最良の価格で約定しますが、値動きが速い市場や流動性の低い市場では、より不利な価格になることがあります。この差をスリッページと呼びます。
• **注文サイズ。**ペーパートレードでは、どのサイズの注文も即座に約定します。実際の大口注文は、特に小型コインの場合、価格を不利な方向に動かすことがあります。
• **感情。**仮想資金を失っても平気でいられますが、実際のお金を失うと、最も悪いタイミングでストラテジーを停止したり、「今回だけ」とストップロスを無効にしたりしたくなることがあります。

こうした点があっても、ペーパートレードの有用性は変わりません。ペーパートレードの次は、全額ではなく少額で実際の取引を始めるべきだということです。

ペーパートレードとバックテストの違い

この2つはよく混同されますが、それぞれ異なる問いに答えるものです。

• バックテストでは過去の価格を再現し、数か月分や数年分を数秒で確認できます。「このルールは過去に機能したか」を確かめられます。ただし、将来が過去と同じように動くとは限りません。
• ペーパートレードでは、リアルタイムの価格を使って先に進めます。「このルールは今、期待どおりに動くか」を確かめられます。ただし、短期間では取引回数が少なくなります。

両方をこの順番で使いましょう。まずバックテストで試す価値のあるルールを選び、次にペーパー取引で動きを確認してから、実際の注文に進みます。

具体例

BTC Dip Buyerを仮想資金$10,000で4週間ペーパートレードするとします。

• 1週目：BTCは緩やかに上昇します。エージェントは毎日取引を見送り、その理由を記録します。BTCが24時間以内に5%下落することはありませんでした。
• 2週目：BTCが一晩で5.3%下落します。エージェントは$50分のBTCを購入します。3日後、価格が購入価格を4%上回り、エージェントは売却します。
• 3週目：BTCが2回急落します。エージェントは2回購入し、未決済の買いポジション上限である2件に達します。売却のうち1件は、購入価格を6%下回ったところでストップロスに達します。
• 4週目：再び値動きは落ち着き、取引はありません。

4週間で取引は3回あり、1回は損失となり、1週間は新規買い注文の上限が機能しました。これは有益な結果です。すべてのルールが少なくとも一度は働く様子を確認できたからです。一方で、取引はわずか3回です。そのため、ペーパー取引の結果だけで戦略を評価することはできません。これは説明用の例であり、実際の結果ではありません。

TradeCorgiで暗号資産戦略をペーパートレードする方法

1. 戦略を普段の言葉で説明します。 損切りルールなど、不足している情報だけをCorgiが確認します。
2. 戦略カードを確認します。 エージェントが実行する正確なルールが表示されます。
3. バックテストを確認します。 手数料を含む結果と、コインをそのまま保有した場合の最大下落幅を比較できます。
4. ペーパーエージェントを開始します。 仮想資金を使い、リアルタイム価格で24時間稼働し、市場を確認する頻度は最大でも1分に1回です。
5. 判断ログを確認します。 すべての取引と見送った取引に、その判断につながったルールが記録されます。
6. 希望する場合は、少額で実取引を始めます。 実取引エージェントは最初の1週間、予定額の最大20%までを使用します。

Sandboxプランは無料で、ペーパートレード用エージェント1つと、90日分のバックテスト履歴が含まれます。

ペーパー取引から実取引に移る前のチェックリスト

• この戦略はペーパートレードで複数回取引し、取引を見送ったことも複数回あります。
• ログに記録されたすべての取引が、ルールから予想した動きと一致しています。
• 少なくとも1回、ストップロスまたは最悪のケースを確認しており、実資金でも受け入れられる範囲です。
• 手数料差し引き後の結果にも価値があります。
• 1日に許容できる最大損失額を把握し、1日の損失上限に設定しています。
• 取引所キーは取引専用で、出金は無効になっています。