모의 거래란 무엇인가요? 무료로 암호화폐 거래를 연습하는 방법

모의 거래란 무엇인가

모의 거래는 가상 자금으로 연습하는 거래입니다. 예전에는 트레이더가 실제 자금을 걸기 전에 아이디어를 시험하려고 종이에 거래 내역을 적었고, 여기서 모의 거래라는 이름이 유래했습니다. 오늘날의 모의 거래 계정은 소프트웨어입니다. 가상 잔액으로 시작해 주문을 받고, 거래소에 주문을 전송하는 대신 실시간 시장 가격을 기준으로 주문을 체결합니다.

그 밖의 모든 것은 실제와 같은 방식으로 작동합니다. 계정에는 보유한 코인과 남은 현금, 낸 수수료, 각 거래의 결과가 기록됩니다. 실제 자금을 전혀 걸지 않고도 오늘의 시장에서 전략이 내리는 결정을 지켜볼 수 있습니다.

암호화폐 시장은 항상 열려 있으므로 모의 거래가 특히 유용합니다. 일요일 새벽 3시에만 작동하는 전략도 모의 거래에서는 그대로 작동하므로, 잠에서 깨어난 뒤 어떤 결과가 있었는지 확인할 수 있습니다.

모의 거래 진행 과정

1. 규칙이 발동합니다. 예: "24시간 이내에 BTC가 5% 하락하면 BTC를 $50어치 매수합니다."
2. 주문을 시뮬레이션합니다. 모의 거래 계좌는 거래소의 현재 실시간 가격을 가져오고 거래소 수수료를 적용해 BTC를 약 $50어치 매수한 것으로 기록합니다.
3. 포지션을 추적합니다. 이후 계좌는 실시간 가격으로 BTC의 가치를 평가하므로, 미청산 포지션의 손익 변화를 확인할 수 있습니다.
4. 청산 규칙이 포지션을 종료합니다. 가격이 익절 수준이나 손절에 도달하면 계좌는 다시 수수료를 적용해 매도를 시뮬레이션하고 거래의 최종 결과를 기록합니다.
5. 모든 내용을 기록합니다. 제대로 된 모의 거래 계좌는 숫자뿐만 아니라 각 거래가 이루어진 이유와 전략이 거래를 건너뛰기로 한 시점도 기록합니다.

모의 거래로 알 수 있는 것

• 규칙이 의도한 대로 작동하는지 확인할 수 있습니다. 아이디어가 나빠서가 아니라 규칙이 의도와 조금 다르게 표현되어 많은 전략이 실패합니다. 실시간 가격에 맞춰 규칙이 작동하는 모습을 보면 이를 빠르게 파악할 수 있습니다.
• 전략이 얼마나 자주 거래하는지 알 수 있습니다. 매주 거래할 거라고 생각한 규칙이 매일 거래하거나 거의 거래하지 않을 수도 있습니다. 거래 빈도는 수수료, 주의가 필요한 정도와 위험에 영향을 줍니다.
• 현재 시장에서 어떻게 작동하는지 확인할 수 있습니다. 백테스트는 과거를 보여줍니다. 모의 거래는 실제로 마주한 시장에서 규칙이 어떻게 작동하는지 보여줍니다.
• 수수료가 얼마나 쌓이는지 알 수 있습니다. 여러 거래에서 발생하는 소액의 수수료가 수익을 내던 규칙을 손실을 내는 규칙으로 바꿀 수 있습니다. 수수료를 포함한 모의 거래 결과를 보면 비용이 발생하기 전에 이를 확인할 수 있습니다.
• 지켜보면서 어떤 기분이 드는지 알 수 있습니다. 가상 자금으로 거래하더라도 보유 포지션이 하락하는 모습을 지켜보면 전략이 가장 부진한 날도 감당할 수 있을지 알 수 있습니다.

모의 거래로 알 수 없는 것

모의 거래는 리허설이지 실제 거래가 아닙니다. 실제 자금으로 거래하면 세 가지가 달라집니다:

• 체결. 모의 주문은 실시간 가격에 체결됩니다. 실제 시장가 주문은 이용 가능한 최선의 가격에 체결되지만, 시장 변동이 빠르거나 유동성이 적으면 더 불리한 가격에 체결될 수 있습니다. 이 차이를 슬리피지라고 합니다.
• 규모. 모의 주문은 규모와 관계없이 즉시 체결됩니다. 실제 대규모 주문은 특히 시가총액이 작은 코인에서 가격을 자신에게 불리한 방향으로 움직일 수 있습니다.
• 감정. 가상 자금의 손실은 감당하기 쉽습니다. 실제 자금을 잃으면 전략이 가장 좋지 않은 순간에 전략을 끄거나, "이번 한 번만" 손절을 무시하고 싶은 마음이 들 수 있습니다.

이런 점 때문에 페이퍼 트레이딩의 유용성이 줄어드는 것은 아닙니다. 페이퍼 트레이딩 다음 단계에서는 전체 금액이 아니라 소액으로 실거래를 시작해야 한다는 뜻입니다.

페이퍼 트레이딩과 백테스팅 비교

두 가지는 자주 혼동되지만 서로 다른 질문에 답합니다.

• 백테스트는 과거 가격을 재현해 몇 달 또는 몇 년의 데이터를 몇 초 만에 살펴봅니다. 이 규칙이 과거에 효과가 있었을지 확인할 수 있습니다. 다만 미래가 과거와 같지 않을 수 있다는 한계가 있습니다.
• 페이퍼 트레이딩은 실시간 시세를 바탕으로 앞으로 거래를 진행합니다. 지금 이 규칙이 예상대로 작동하는지 확인할 수 있습니다. 다만 짧은 기간에는 거래 횟수가 적을 수 있습니다.

두 가지를 순서대로 사용하세요. 먼저 백테스트로 시도해 볼 만한 규칙을 고른 다음, 실제 주문 전에 모의 거래로 어떻게 작동하는지 확인하세요.

예시

예를 들어 BTC Dip Buyer를 가상 자금 $10,000으로 4주 동안 모의 거래한다고 해 보겠습니다.

• 1주 차: BTC 가격이 완만하게 오릅니다. BTC가 24시간 이내에 5% 하락한 적이 없어 에이전트는 매일 거래를 건너뛰고 그 이유를 기록합니다.
• 2주 차: 밤사이 BTC가 5.3% 하락합니다. 에이전트는 BTC를 $50어치 매수합니다. 3일 뒤 가격이 매수가보다 4% 높아지자 에이전트가 매도합니다.
• 3주 차: BTC가 두 차례 급락합니다. 에이전트는 두 번 매수해 미청산 매수 포지션 한도인 2건에 도달합니다. 한 건은 매수가보다 6% 낮은 가격에서 손절됩니다.
• 4주 차: 다시 조용해집니다. 거래가 없습니다.

4주 동안 거래 세 번이 발생했고, 한 번은 손실이 났으며, 한 주에는 매수 포지션 한도가 중요하게 작용했습니다. 모든 규칙이 적어도 한 번씩 작동하는 것을 확인했다는 점에서 유용합니다. 하지만 거래가 세 번뿐이므로 페이퍼 트레이딩 결과만으로 전략을 판단해서는 안 됩니다. 이는 설명을 위한 예시이며 실제 결과가 아닙니다.

TradeCorgi에서 암호화폐 전략을 페이퍼 트레이딩하는 방법

1. 전략을 일상적인 말로 설명하세요. 손절 규칙처럼 빠진 내용만 Corgi가 질문합니다.
2. 전략 카드를 확인하세요. 에이전트가 따를 정확한 규칙이 표시됩니다.
3. 백테스트를 확인하세요. 수수료가 포함되며, 코인을 단순 보유했을 때와 나란히 최악의 하락 폭을 보여줍니다.
4. 페이퍼 에이전트를 시작하세요. 가상 자금으로 실시간 가격을 기준으로 24시간 작동하며, 시장은 최대 1분에 한 번 확인합니다.
5. 의사결정 로그를 확인하세요. 각 거래와 거래를 건너뛴 경우 모두 그 이유가 된 규칙이 표시됩니다.
6. 원한다면 소액으로 실거래를 시작하세요. 실거래 에이전트는 첫 주에 계획한 금액의 최대 20%만 사용합니다.

Sandbox 요금제는 무료이며, 페이퍼 트레이딩 에이전트 1개와 90일간의 백테스트 기록이 포함됩니다.

모의 거래에서 실거래로 전환하기 전에 확인할 사항

• 전략이 모의 거래에서 여러 차례 거래했고, 여러 차례 거래를 건너뛰었습니다.
• 거래 기록의 모든 거래가 규칙에 따라 예상한 결과와 일치합니다.
• 손절 또는 최악의 상황을 한 번 이상 확인했고, 실거래에서도 감당할 수 있습니다.
• 수수료를 반영한 결과도 여전히 의미가 있습니다.
• 하루에 감수할 수 있는 최대 손실액을 알고 있으며, 이를 일일 손실 한도로 설정했습니다.
• 거래소 API 키는 거래 전용이며 출금은 비활성화되어 있습니다.