Что такое бумажная торговля? Как бесплатно практиковаться в криптотрейдинге

Что означает бумажная торговля

Торговля на виртуальном счёте - это практика с условными деньгами. Название появилось ещё тогда, когда трейдеры записывали сделки на бумаге, чтобы проверить идею, прежде чем рисковать деньгами. Сегодня виртуальный счёт - это программа: она начинает с виртуального баланса, принимает ваши ордера и исполняет их по текущим рыночным ценам, не отправляя на биржу.

Всё остальное работает так, как если бы торговля была реальной. Счёт отслеживает монеты в вашем портфеле, оставшиеся средства, уплаченные комиссии и результат каждой сделки. Вы можете наблюдать, как стратегия принимает решения на сегодняшнем рынке, не рискуя ни одним реальным долларом.

Для криптовалют бумажная торговля особенно полезна, потому что рынок никогда не закрывается. Стратегия, которая срабатывает только в 3 a.m. в воскресенье, всё равно сработает на бумажном счёте, и утром вы увидите, что она сделала.

Как работает бумажная торговля: пошагово

1. Срабатывает правило. Например: «Купить BTC на $50, если его цена упадёт на 5% за 24 часа».
2. Ордер симулируется. Бумажный счёт использует текущую рыночную цену с биржи, учитывает комиссию биржи и записывает покупку BTC примерно на $50.
3. Позиция отслеживается. С этого момента счёт оценивает ваши BTC по текущей рыночной цене, поэтому вы видите, как меняется текущий результат позиции.
4. Правило выхода закрывает позицию. Когда цена достигает вашего уровня фиксации прибыли или стоп-лосса, счёт симулирует продажу с учётом комиссии и записывает итоговый результат сделки.
5. Всё записывается. Хороший бумажный счёт фиксирует не только цифры, но и причины каждой сделки, а также моменты, когда стратегия решила остаться вне рынка.

Что может показать бумажная торговля

• Соответствуют ли правила вашему замыслу. Многие стратегии не работают не потому, что идея плохая, а потому, что правила описывают что-то немного отличающееся от того, что вы задумали. Наблюдение за их работой на текущих ценах быстро это выявляет.
• Как часто стратегия торгует. Правило, которое, как вы думали, будет торговать раз в неделю, может срабатывать ежедневно или почти никогда. Частота влияет на комиссии, внимание и риск.
• Как она ведёт себя на текущем рынке. Бэктест показывает прошлое. Бумажная торговля показывает, как правила работают на рынке, на котором вы находитесь сейчас.
• Сколько набегает комиссий. Небольшие комиссии за множество сделок могут превратить прибыльное правило в убыточное. Результаты бумажной торговли с учётом комиссий показывают это до того, как вы понесёте расходы.
• Что вы чувствуете, наблюдая за ней. Даже с виртуальными деньгами наблюдение за падением открытой позиции поможет понять, готовы ли вы пережить худшие дни стратегии.

Чего не может показать бумажная торговля

Торговля на виртуальном счёте - это репетиция, а не само выступление. При торговле реальными деньгами отличаются три вещи:

• Исполнение. Симулированный ордер исполняется по текущей цене. Реальный рыночный ордер исполняется по лучшей доступной цене, которая на быстро меняющемся или малоликвидном рынке может быть хуже. Эта разница называется проскальзыванием.
• Размер. Бумажный ордер любого размера исполняется мгновенно. Крупный реальный ордер может сдвинуть цену против вас, особенно для небольших монет.
• Эмоции. Терять виртуальные деньги легко. Потери реальных денег могут побудить отключить стратегию в самый неудачный момент или отменить stop loss «только на этот раз».

Это не делает бумажную торговлю менее полезной. Это значит, что после неё стоит начать торговать на реальном счёте с небольшой суммой, а не использовать весь капитал.

Тестирование на виртуальных средствах и бэктестинг

Их часто путают, хотя они отвечают на разные вопросы.

• Бэктестинг воспроизводит прошлые цены за месяцы или годы за несколько секунд. Он отвечает на вопрос: сработали бы эти правила? Его ограничение в том, что будущее может отличаться от прошлого.
• Бумажная торговля работает в реальном времени на текущих ценах. Она отвечает на вопрос: ведут ли эти правила себя сейчас так, как я ожидаю? Её ограничение в том, что за короткий период совершается мало сделок.

Используйте оба метода именно в таком порядке: сначала бэктест, чтобы выбрать правила, которые стоит попробовать, затем бумажную торговлю, чтобы посмотреть, как они работают, до размещения реального ордера.

Практический пример

Представьте, что вы четыре недели торгуете на виртуальные деньги стратегией BTC Dip Buyer с суммой $10,000:

• Неделя 1: цена BTC постепенно растёт. Агент каждый день остаётся вне рынка и записывает причину: цена BTC ни разу не упала на 5% за 24 часа.
• Неделя 2: за ночь цена BTC падает на 5.3%. Агент покупает BTC на $50. Через три дня цена становится на 4% выше цены покупки, и агент продаёт.
• Неделя 3: цена BTC дважды резко падает. Агент дважды покупает, достигнув лимита в 2 открытые покупки. По одной из сделок срабатывает стоп-лосс на 6% ниже цены покупки.
• Неделя 4: снова затишье. Сделок нет.

За четыре недели было совершено три сделки, одна из них убыточная, а в течение одной недели сработал лимит на открытые покупки. Это полезно: вы увидели, как срабатывает каждое правило. Но сделок было всего три, поэтому не стоит оценивать стратегию только по результатам paper trading. Это иллюстративный пример, а не реальный результат.

Как тестировать криптостратегию на виртуальных средствах в TradeCorgi

1. Опишите стратегию простыми словами. Ваш Corgi уточнит только то, чего не хватает, например правило стопа.
2. Подтвердите карточку стратегии, в которой указаны точные правила, которым будет следовать агент.
3. Проверьте бэктест: в нём учтены комиссии, а максимальное падение показано рядом с результатом простого удержания монеты.
4. Запустите бумажного агента. Он работает круглосуточно на актуальных ценах с виртуальными деньгами и проверяет рынок не чаще одного раза в минуту.
5. Читайте журнал решений. У каждой сделки и каждого пропущенного сигнала указано вызвавшее его правило.
6. Если решите, начните с небольшой суммы. В первую неделю живой агент использует не более 20% от запланированной вами суммы.

План Sandbox бесплатный и включает одного агента для торговли на бумаге и историю бэктестов за 90 дней.

Чек-лист перед переходом от торговли на виртуальные средства к реальной

• Стратегия несколько раз совершала сделки в режиме бумажной торговли и несколько раз оставалась вне рынка.
• Каждая сделка в журнале соответствует тому, как, по вашим ожиданиям, должны работать правила.
• Вы уже видели хотя бы одно срабатывание стоп-лосса или худший сценарий и готовы принять такой результат при торговле на реальные средства.
• Результат после вычета комиссий всё ещё вас устраивает.
• Вы знаете максимальную сумму, которую готовы потерять за день, и установили её как дневной лимит убытков.
• Ключ биржи разрешает только торговлю, вывод средств отключён.