Усреднение долларовой стоимости в криптовалютах: как автоматизировать план DCA

Что означает усреднение долларовой стоимости

Усреднение долларовой стоимости (DCA) - это вложение фиксированной суммы по установленному графику независимо от цены. «$40 в ETH каждый понедельник в 09:00». Поскольку сумма фиксирована, вы автоматически покупаете больше монет при низкой цене и меньше - при высокой.

Это самая простая стратегия, которой большинству людей удаётся придерживаться. Не нужно делать прогнозы, ждать идеального момента или принимать решения каждую неделю. Благодаря этой простоте стратегию удобно автоматизировать.

Как работают правила

В каждый запланированный день агент покупает фиксированную сумму по рыночной цене. Месячный бюджет ограничивает общий объём покупок, а правило остановки приостанавливает их, если монета торгуется значительно ниже вашей средней цены покупки. Так покупки по расписанию не продолжаются без контроля во время резкого падения.

Четыре правила: объяснение

• Вход: $40 в ETH каждый понедельник в 09:00 UTC. Фиксированная сумма, день и время, поэтому не нужно решать, когда покупать.
• Бюджет: не более $160 в месяц. В месяцах с пятью понедельниками пятая покупка пропускается. Вы всегда знаете максимальную сумму расходов.
• Правило остановки: приостанавливать покупки, когда ETH опускается на 15% ниже вашей средней цены. Это помогает не продолжать покупки во время затяжного обвала. Покупки возобновляются, когда цена возвращается выше этого уровня.
• Дневной лимит убытка: $20. Защитный предел, при достижении которого агент приостанавливает работу, если за день что-то пойдёт не так.

Как DCA снижает среднюю цену покупки

Короткий пример: $100 в неделю:

• Неделя 1, цена $50: вы покупаете 2.0 монеты.
• Неделя 2, цена $40: вы покупаете 2.5 монеты.
• Неделя 3, цена $25: вы покупаете 4.0 монеты.
• Неделя 4, цена $50: вы покупаете 2.0 монеты.

Вы потратили $400 на 10.5 монет - в среднем около $38.10 за монету. Простое среднее четырёх цен составляет $41.25. Покупка на фиксированную сумму позволяет покупать больше в недели с более низкими ценами. Это наглядный пример, а не реальный результат.

Практический пример с правилом остановки

Представьте, что ваша стратегия ETH Weekly Buyer совершила восемь еженедельных покупок, а средняя цена покупки составляет $3,000.

1. Неделя 9: ETH торгуется по $2,700, что на 10% ниже вашей средней цены. Агент, как обычно, покупает ETH на $40.
2. Неделя 10: ETH падает до $2,480, что на 16% ниже новой средней цены - около $2,960. Срабатывает стоп-правило: агент пропускает покупку и записывает причину.
3. Неделя 11: цена всё ещё ниже порогового уровня. Покупка снова пропущена.
4. Неделя 12: ETH восстанавливается до $2,650 - это менее чем на 15% ниже вашей средней цены. Покупки возобновляются.

Без правила остановки план продолжал бы покупать в самой глубокой части падения. С этим правилом вы сохраняете часть средств в наличных, пока падение не замедлится, но можете упустить некоторые из самых низких цен. Это иллюстративный пример, а не реальный результат.

Выбор суммы и дня

Выберите сумму, которую вам будет комфортно вкладывать каждую неделю в течение года, даже если цена упадёт вдвое. Если после трёх месяцев снижения цен сумма $40 в неделю будет вас беспокоить, выберите $20. Если прекратить план на полпути, усреднения не получится.

Последовательность важнее конкретного дня. Подойдёт любой выбранный вами день и время. Некоторые выбирают день после зарплаты, чтобы план не мешал оплате счетов. Не выбирайте день, ориентируясь на недавние колебания цен: маловероятно, что день недели, который казался выгодным в последние несколько месяцев, останется таким и дальше.

Что делает и чего не делает DCA

DCA избавляет от необходимости выбирать момент для входа. Но он не определяет, когда продавать, и при длительном падении все равно приводит к убыткам. Бэктестирование наглядно это показывает: сравните максимальную просадку стратегии с результатом разовой покупки в начале.

Где для DCA нужны ограничения

• Затяжной медвежий рынок. Каждая следующая покупка обходится дешевле предыдущей. Вы не обязательно ошибаетесь навсегда, но можете долго оставаться в убытке. Правило стопа ограничивает сумму вложений.
• Комиссии за небольшие покупки. Комиссия за каждую покупку сильнее влияет на результат, если покупки небольшие и частые. Еженедельные покупки обычно дают хороший баланс; ежедневные редко помогают.
• Нет выхода из позиции. DCA помогает войти в позицию, но не выйти из неё. Если вы хотите зафиксировать часть прибыли после сильного роста, добавьте отдельное правило продажи.
• Минимальный размер ордера. Биржи устанавливают минимальный размер ордера. Очень небольшие покупки могут оказаться ниже этого порога, и TradeCorgi учитывает это в бэктестах.

Как читать журнал решений

В журнале DCA-агента обычно мало событий: одна покупка в каждый запланированный день. Стоит обратить внимание на исключения: например, покупку, пропущенную из-за стоп-правила, исчерпанного месячного бюджета или размера ордера ниже минимального для биржи. Для каждого такого случая указана причина, поэтому вы можете проверить, что план приостановился именно тогда, когда вы этого ожидали.

Варианты для тестирования

• Покупки раз в месяц вместо еженедельных - на более крупную сумму и с меньшим количеством комиссий.
• DCA плюс покупка на падении: базовая еженедельная покупка и дополнительная покупка после падения на 10%, каждая со своим бюджетом.
• Две монеты: один агент для BTC и один для ETH, у каждого своё расписание и ограничения.
• Более мягкое правило остановки, например, пауза при цене на 25% ниже средней вместо 15%, с сравнением в том же бэктесте.

Настройте под себя

Простыми словами укажите монету, сумму, день и правило остановки. Сначала агент начнёт торговать на виртуальном счёте, чтобы вы могли понаблюдать за несколькими запланированными покупками до размещения реального ордера.