Trung bình giá trong crypto: cách tự động hóa kế hoạch DCA

Trung bình giá là gì

Trung bình giá (DCA) là đầu tư một khoản cố định theo lịch cố định, bất kể giá cả thế nào. “$40 ETH vào mỗi thứ Hai lúc 09:00.” Vì khoản đầu tư cố định, bạn tự động mua được nhiều coin hơn khi giá thấp và ít hơn khi giá cao.

Đây là chiến lược đơn giản nhất mà hầu hết mọi người có thể duy trì. Không cần dự báo, chờ thời điểm hoàn hảo hay đưa ra quyết định mỗi tuần. Cũng chính sự đơn giản đó khiến chiến lược này rất phù hợp để tự động hóa.

Cách các quy tắc hoạt động

Vào mỗi ngày đã lên lịch, agent mua một lượng cố định theo giá thị trường. Ngân sách hàng tháng giới hạn tổng số tiền mua, còn quy tắc stop sẽ tạm dừng việc mua khi giá coin thấp hơn nhiều so với giá mua trung bình của bạn, để lịch mua không tiếp tục chạy mà không được kiểm soát khi thị trường lao dốc.

Giải thích bốn quy tắc

• Điểm vào lệnh: $40 ETH vào mỗi thứ Hai lúc 09:00 UTC. Số tiền, ngày và giờ cố định nên không cần quyết định thời điểm mua.
• Ngân sách: tối đa $160 mỗi tháng. Trong những tháng có năm ngày thứ Hai, lần mua thứ năm sẽ bị bỏ qua. Bạn luôn biết mức chi tối đa của mình.
• Quy tắc dừng: tạm dừng mua khi ETH thấp hơn giá trung bình của bạn 15%. Giúp tránh tiếp tục mua trong suốt một đợt giảm dài. Việc mua sẽ tiếp tục khi giá phục hồi vượt mức đó.
• Giới hạn lỗ hằng ngày: $20. Một biện pháp dự phòng giúp tạm dừng tác nhân nếu có sự cố nghiêm trọng trong ngày.

DCA giúp giảm giá mua trung bình như thế nào

Ví dụ ngắn với $100 mỗi tuần:

• Tuần 1, giá $50: bạn mua 2.0 coin.
• Tuần 2, giá $40: bạn mua 2.5 coin.
• Tuần 3, giá $25: bạn mua 4.0 coin.
• Tuần 4, giá $50: bạn mua 2.0 coin.

Bạn đã chi $400 để mua 10.5 coin, với giá trung bình khoảng $38.10 mỗi coin. Giá trung bình đơn giản của bốn mức giá là $41.25. Mua một khoản cố định khiến phần lớn số coin bạn mua rơi vào những tuần có giá thấp hơn. Đây là ví dụ minh họa, không phải kết quả thực tế.

Ví dụ minh họa với quy tắc dừng

Giả sử ETH Weekly Buyer đã mua tám lần mỗi tuần và giá mua trung bình của bạn là $3,000.

1. Tuần 9: ETH giao dịch ở mức $2,700, thấp hơn giá trung bình của bạn 10%. Agent mua $40 như thường lệ.
2. Tuần 10: ETH giảm xuống $2,480, thấp hơn mức trung bình mới khoảng $2,960 của bạn 16%. Quy tắc dừng được áp dụng: agent bỏ qua lệnh mua và ghi lại lý do.
3. Tuần 11: giá vẫn dưới ngưỡng. Tiếp tục bỏ qua lệnh mua.
4. Tuần 12: ETH phục hồi lên $2,650, thấp hơn giá trung bình của bạn chưa đến 15%. Việc mua được tiếp tục.

Nếu không có quy tắc dừng, kế hoạch sẽ tiếp tục mua xuyên suốt giai đoạn giá giảm sâu nhất. Khi có quy tắc này, bạn giữ lại tiền mặt cho đến khi đà giảm dịu lại, nhưng đổi lại có thể bỏ lỡ một số mức giá thấp nhất. Đây là ví dụ minh họa, không phải kết quả thực tế.

Chọn số tiền và ngày mua

Hãy chọn số tiền bạn thấy thoải mái khi mua mỗi tuần trong suốt một năm, kể cả khi giá giảm một nửa. Nếu việc mua $40 mỗi tuần khiến bạn lo lắng sau ba tháng giá giảm, hãy chọn $20. Kế hoạch bị dừng giữa chừng sẽ không giúp bạn bình quân giá.

Việc duy trì đều đặn quan trọng hơn ngày nào. Chọn một ngày và giờ cố định bất kỳ là được. Một số người chọn ngày sau khi nhận lương để kế hoạch không ảnh hưởng đến tiền thanh toán hóa đơn. Đừng chọn ngày dựa trên biến động giá gần đây: ngày trong tuần có vẻ rẻ trong vài tháng qua rất khó giữ nguyên như vậy.

DCA làm được và không làm được những gì

DCA giúp bạn không phải chọn thời điểm vào lệnh. Chiến lược này không quyết định khi nào nên bán, và vẫn có thể thua lỗ trong một đợt giảm kéo dài. Backtest cho thấy điều đó rõ ràng: hãy so sánh mức giảm sâu nhất của kế hoạch với việc chỉ mua một lần vào lúc bắt đầu.

Khi nào DCA cần có giới hạn bảo vệ

• Thị trường giá xuống kéo dài. Mỗi lần mua sau lại ở mức giá thấp hơn lần trước. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ luôn sai, nhưng bạn có thể bị lỗ trong thời gian dài. Quy tắc dừng giới hạn số tiền được đưa vào.
• Phí cho các lệnh mua nhỏ. Phí mỗi lần mua ảnh hưởng nhiều hơn khi các lệnh mua nhỏ và thường xuyên. Mua hằng tuần thường là lựa chọn cân bằng tốt; mua hằng ngày hiếm khi có ích.
• Không có điểm thoát. DCA là cách để vào lệnh, không phải để thoát lệnh. Nếu muốn chốt một phần lời sau khi giá tăng mạnh, hãy thêm một quy tắc bán riêng.
• Khối lượng lệnh tối thiểu. Các sàn quy định khối lượng lệnh tối thiểu. Những lệnh mua quá nhỏ có thể thấp hơn mức này, và TradeCorgi mô phỏng điều đó trong các bài backtest.

Cách đọc nhật ký quyết định

Nhật ký của agent DCA thường khá yên ắng: mỗi ngày theo lịch có một lệnh mua. Những mục đáng đọc là các trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn lệnh mua bị bỏ qua do quy tắc dừng, bị bỏ qua vì đã dùng hết ngân sách tháng hoặc có giá trị thấp hơn mức tối thiểu của sàn. Mỗi trường hợp đều được ghi kèm lý do để bạn kiểm tra xem kế hoạch có tạm dừng đúng lúc bạn mong muốn hay không.

Các biến thể cần thử nghiệm

• Mua hàng tháng thay vì hàng tuần, với số tiền mỗi lần lớn hơn và ít phí hơn.
• DCA kết hợp mua khi giá giảm: một lần mua cơ bản mỗi tuần, cộng thêm một lần mua sau khi giá giảm 10%, mỗi lần có ngân sách riêng.
• Hai coin: một agent cho BTC và một agent cho ETH, để mỗi agent có lịch và giới hạn riêng.
• Quy tắc dừng mềm hơn, chẳng hạn tạm dừng khi giá thấp hơn giá trung bình 25% thay vì 15%, rồi so sánh trong cùng một lần backtest.

Tùy chỉnh theo cách của bạn

Hãy mô tả bằng ngôn từ đơn giản đồng coin, số tiền, ngày mua và quy tắc dừng. Agent của bạn bắt đầu ở chế độ mô phỏng bằng tiền ảo, để bạn theo dõi một vài lệnh mua theo lịch trước khi có bất kỳ lệnh thật nào.