加密货币网格交易：带风控的网格机器人策略

什么是网格交易

网格策略会将一个价格区间划分为多个价位。价格跌至下方价位时买入，涨至上方价位时卖出。每当价格下跌并回升、经过一组价位，就完成一次交易循环并获得少量收益。

网格机器人很受欢迎，因为加密货币市场经常长时间横盘，在一定区间内波动。在这样的市场中，网格策略可以把价格波动转化为一连串小额交易，无需有人一直盯着图表。

传统网格机器人容易在哪些方面出问题

经典网格设有多个价位，价格下跌经过每个价位时都会买入。只要价格保持在区间内，这种策略就能运作。但如果价格超出区间：

• **价格跌破区间下限，**网格会持有在各个价位买入的币，跌得越深，持仓买入价就越差。这就是不设限地摊平成本，也是网格交易大部分亏损的来源。
• **价格涨破区间上限，**网格会全部卖出并持有现金，而市场仍在继续上涨。
• 手续费会在几十次小额买卖往返中累积，可能抵消大部分收益。

带保护机制的网格策略：规则如何运作

TradeCorgi 保留了区间内波动交易这一实用功能，并加入了每个代理都具备的安全防护：

• **设定区间。**只有价格处于你设定的区间内时，交易代理才会交易。
• **最多 2 次建仓。**交易代理不会超过 2 次摊平成本，因此网格只有两个买入价位，而不是二十个。
• **每次建仓都有退出条件。**每笔买入都会在高于买入价的目标价位卖出。
• **区间下方设有止损。**如果价格跌破区间，所有未平仓仓位都会卖出，交易代理也会停止运行。
• **每日亏损限额，**如果亏损达到你设定的上限，交易代理当天就会暂停。

五条规则详解

• **区间：$84,000 至 $90,000。**这是 BTC 近期的波动区间。超出该区间后，智能体不会开新仓。
• **入场：$86,000 时买入 $50，$85,000 时买入 $50。**分两个价位入场，因此风险金额最多为 $100。
• **退出：每次买入后上涨 +2.5% 时卖出。**在 $86,000 买入的部分会在 $88,150 卖出；在 $85,000 买入的部分会在 $87,125 卖出。
• **止损：跌破 $83,000。**这意味着价格已跌出区间；卖出并停止交易。
• **每日亏损限额：$25。**在行情快速恶化时提供一道保护。

数字示例详解

1. BTC 从 $87,500 跌至 $86,000。智能体买入 $50（2 笔入场中的第 1 笔）。
2. BTC 跌至 $85,000。智能体再买入 $50（第 2 笔）。
3. BTC 回升至 $87,125。以 $85,000 买入的这笔在涨幅达到 +2.5% 时卖出，扣除手续费后盈利约 $1.15。
4. BTC 涨至 $88,150。以 $86,000 买入的这笔卖出，扣除手续费后也盈利约 $1.15。
5. BTC 回落至 $86,000，循环重新开始。

如果 BTC 在第 2 步后跌破 $83,000，止损就会卖出两笔买入仓位，亏损约为 3.5% 和 2.4%，扣除费用后总计约 $3，交易代理也会停止运行。这是一个示例，并非真实结果。

什么时候通常有效

当某种币在数周内于一个价格区间上下波动时，区间策略通常表现最好。加密货币在大幅波动之间经常会出现这种情况。无论涨跌，趋势刚开始时都是这类策略表现最差的时候。因此，区间应根据近期价格历史来设定，回测结果也应与单纯持有该币的结果并列比较。

选择区间和网格间距

• **区间：**看看这种币在过去几周的交易价格范围。区间太窄，价格很快就会离开；区间太宽，价格又很少触及你设定的价位。
• **价差：**入场价和退出价之间的价差必须足以覆盖买卖一轮的手续费，并留有余量。如果买入和卖出各收取 0.1% 手续费，设定 2.5% 的目标就能保留大部分涨幅。
• **止损：**设在区间稍外的位置，这样真正跌破区间时会平仓，正常波动则不会触发。

网格交易与定投、逢低买入

• 网格交易在一个区间内交易：在区间低位买入、高位卖出，并反复操作；当价格没有明显的方向性走势时，表现通常更好。
• **定投（DCA）**不论价格如何，都会随着时间逐步建立仓位；如果你希望持有某种币，它在较长时间内通常更适合。
• 逢低买入会等待价格大幅下跌后买入，并在反弹时卖出；当下跌之后出现反弹时，表现通常更好。

许多交易者会同时运行多个策略：以每周 DCA 定投买入为基础，并在市场横盘时运行区间策略。

如何阅读决策日志

区间交易智能体的日志会显示每次入场、每次离场，以及每次检查时价格处于区间之外的情况。留意迅速在目标价卖出的入场记录，这说明设定的价差可能适合该币种；也要留意价格长时间处于区间之外的情况，这可能说明需要更新区间。每次设置新区间，都会生成一个从模拟交易开始的新版本。

值得测试的变体

• **用 ETH 代替 BTC，**并扩大价格区间和间距，以适应更大的波动。
• **只设置一个入场点，**位于区间中部，这是最简单的版本。
• **使用移动退出条件，**而不是固定目标，让突破区间上沿的行情有机会继续运行一段。
• **仅接收提醒：**在 Copilot 上运行相同规则，并手动下单。

打造专属于你的策略

用简单的话描述你的区间、价位、目标和止损。智能体会按照你所用交易所的手续费对规则进行回测，并先在模拟盘运行。每次修改都会生成新版本，并重新从模拟盘开始运行。