Kriptoda grid trading: koruma önlemleri olan bir grid botu stratejisi

Grid trading nedir

Grid stratejisi bir fiyat aralığını seviyelere böler. Fiyat alt seviyelere düştükçe alım, üst seviyelere yükseldikçe satış yapar. Fiyat bir seviye çifti arasında aşağı ve tekrar yukarı her hareket ettiğinde, küçük bir kazançla bir alım satım döngüsü tamamlanır.

Grid botları popülerdir çünkü kripto piyasaları uzun süre yatay hareket ederek belirli bir aralıkta dalgalanabilir. Böyle piyasalarda grid, kimsenin grafiği izlemesine gerek kalmadan piyasa gürültüsünü düzenli bir küçük işlem dizisine dönüştürür.

Klasik grid botları nerede hata yapar

Klasik bir grid stratejisinde birçok seviye vardır ve fiyat düşerken her seviyede alım yapar. Fiyat bu aralıkta kaldığı sürece işe yarar. Fiyat aralığın dışına çıktığında ise:

• Alt sınırın altına düşüş, grid botunun her seviyeden alınmış coinleri elinde tutmasına yol açar; en alttakiler en kötü fiyattan alınmıştır. Bu, sınır olmadan maliyet düşürmektir ve grid zararlarının çoğu buradan kaynaklanır.
• Üst sınırın üzerine çıkış, piyasa yükselmeye devam ederken grid botunun tüm varlıklarını satmış ve nakitte kalmış olmasına yol açar.
• Ücretler, onlarca küçük alım satım işleminin kazancının çoğunu alıp götürebilir.

Koruma altındaki grid: kurallar nasıl çalışır?

TradeCorgi, aralık içindeki fiyat dalgalanmalarında işlem yapma özelliğini korur ve her ajanın sahip olduğu güvenlik önlemlerini ekler:

• Bir aralık. Ajan yalnızca fiyat belirlediğin aralığın içindeyken işlem yapar.
• En fazla 2 giriş. Ajanlar 2 girişten fazlasıyla maliyet düşürmez; bu yüzden gridde yirmi değil, iki alım seviyesi bulunur.
• Her giriş için bir çıkış. Her alım, kendi alım fiyatının üzerindeki hedefinde satılır.
• Aralığın altında bir stop. Fiyat aşağı kırılırsa açık pozisyonların tümü satılır ve ajan durur.
• Günlük zarar limiti, zararların belirlediğin sınıra ulaşması durumunda ajanı gün boyunca duraklatır.

Beş kuralı açıklıyoruz

• Aralık: $84,000 ile $90,000 arası. BTC'nin gidip geldiği aralık. Bu aralığın dışında ajan yeni işlem açmaz.
• Girişler: $86,000'de $50 ve $85,000'de $50. İki seviye olduğundan risk altındaki tutar hiçbir zaman $100'ı aşmaz.
• Çıkış: Her alımdan itibaren +%2,5. $86,000'den alınan BTC $88,150'de; $85,000'den alınan BTC ise $87,125'te satılır.
• Stop-loss: $83,000'in altında. Aralık kırıldı; sat ve dur.
• Günlük zarar limiti: $25. Hızlı ve kötü bir güne karşı ek bir koruma.

Sayılarla örnek uygulama

1. BTC $87,500'den $86,000'a düşer. Ajan $50'lık alım yapar (2 girişten 1'i).
2. BTC $85,000'a geriler. Ajan $50 daha alım yapar (2 girişten 2'si).
3. BTC $87,125'e toparlanır. $85,000'lık giriş %2.5 kazançla satılır; ücretler sonrası yaklaşık $1.15.
4. BTC $88,150'a ulaşır. $86,000'lık giriş de satılır; ücretler sonrası yine yaklaşık $1.15.
5. BTC yeniden $86,000'a düşer ve döngü tekrar başlar.

BTC 2. adımdan sonra $83,000 seviyesinin altına düşseydi, stop her iki alımı da sırasıyla yaklaşık %3.5 ve %2.4 zararla, ücretler sonrası toplamda yaklaşık $3 zararla satardı ve ajan dururdu. Bu açıklayıcı bir örnektir, gerçek bir sonuç değildir.

Genellikle ne zaman işe yarar

Aralık kuralları, bir coin haftalarca belirli bir bant içinde aşağı yukarı hareket ettiğinde en iyi sonucu verir. Kripto piyasasında bu durum, büyük hareketlerin arasında sıkça görülür. Bu kurallar, hangi yönde olursa olsun bir trendin başlangıcında en kötü sonucu verir. Bu yüzden aralık yakın geçmişteki fiyat hareketlerine dayanmalı ve backtest sonuçları, coin'i yalnızca elde tutmanın sonuçlarıyla karşılaştırılmalıdır.

Aralığı ve adım genişliğini seçmek

• Aralık: son birkaç haftada coin'in hangi fiyat aralığında işlem gördüğüne bak. Aralık çok darsa fiyat hızla dışına çıkar; çok genişse belirlediğin seviyelere nadiren ulaşır.
• Seviyeler arasındaki mesafe: giriş ve çıkış arasındaki fark, gidiş-dönüş ücretlerini rahatça karşılamalı. Her işlem yönünde %0,1 ücret varsa %2,5'lik hedef hareketin büyük kısmını korur.
• Stop: aralığın hemen dışında olmalı; böylece gerçek bir kırılma işlemi kapatır, normal fiyat hareketleri kapatmaz.

Grid trading, DCA ve düşüşte alım karşılaştırması

• Grid bot, belirli bir aralıkta işlem yapar: aralığın alt seviyelerinden alıp üst seviyelerinden tekrar tekrar satar. Fiyat belirli bir yöne gitmediğinde en iyi performansı gösterir.
• DCA, fiyat ne olursa olsun zaman içinde pozisyon oluşturur. Coin'i uzun süre elde tutmak istediğinde ve uzun vadede en iyi sonucu verir.
• Düşüşten alım, sert düşüşü bekler ve toparlanma olduğunda satış yapar. Düşüşlerin ardından toparlanma geldiğinde en iyi sonucu verir.

Birçok yatırımcı birden fazla strateji kullanır: temel olarak haftalık bir DCA alımı ve piyasa yatay seyrederken çalışan bir aralık kuralı.

Karar günlüğünü okuma

Aralık ajanının günlüğü her giriş ve çıkışı, ayrıca fiyatın aralık dışında kaldığı her kontrolü gösterir. Hedef fiyattan hızlıca satılan girişlere bak. Bu, aralık adımlarının coine uygun olduğunu gösterebilir. Fiyatın uzun süre aralık dışında kaldığı dönemler ise aralığın güncellenmesi gerektiğini gösterebilir. Belirlediğin her yeni aralık, kağıt üzerinde başlayan yeni bir sürümdür.

Test edilecek farklı seçenekler

• BTC yerine ETH, daha büyük dalgalanmalara uyacak şekilde daha geniş bir aralık ve aralıklarla.
• Mümkün olan en basit sürüm için aralığın ortasında tek bir giriş.
• Sabit bir hedef yerine iz süren çıkış, böylece aralığın üzerindeki kırılmanın biraz daha devam etmesine izin verilir.
• Yalnızca uyarılar: Aynı kuralları Copilot'ta çalıştır ve her işlemi elle yap.

Kendine göre düzenle

Fiyat aralığını, seviyeleri, hedefleri ve stop seviyeni sade bir dille anlat. Ajan kuralları borsanın işlem ücretlerini hesaba katarak geriye dönük test eder ve önce sanal ortamda çalıştırır. Her değişiklik, yeniden sanal ortamda başlayan yeni bir sürüm oluşturur.