Сеточная торговля криптовалютой: стратегия с защитными ограничениями для грид-бота

Что такое grid-трейдинг

Сетка делит ценовой диапазон на уровни. Когда цена падает до следующего уровня, стратегия покупает; когда растёт до уровня выше, продаёт. Каждый раз, когда цена опускается и поднимается обратно через пару уровней, завершается один цикл с небольшой прибылью.

Сеточные боты популярны, потому что криптовалюты часто долго движутся вбок, колеблясь в пределах диапазона. На таких рынках сетка превращает колебания цены в последовательность небольших сделок, и вам не нужно постоянно следить за графиком.

В чём ошибаются классические grid-боты

В классической сетке много уровней, и она продолжает покупать на каждом из них по мере падения цены. Это работает, пока цена остаётся в диапазоне. Но если она выходит за его пределы:

• Падение ниже нижней границы оставляет в сетке монеты, купленные на каждом уровне. Самые нижние покупки оказываются совершены по худшей цене. Это усреднение без ограничений, и именно так возникают большинство убытков сеточной стратегии.
• Рост выше верхней границы оставляет сетку полностью распроданной, а средства - в наличных, пока рынок продолжает расти.
• Комиссии за десятки небольших сделок туда-обратно могут съесть большую часть прибыли.

Защищённая сеточная стратегия: как работают правила

TradeCorgi сохраняет полезную часть - торговлю колебаниями внутри диапазона - и добавляет защитные ограничения, которые есть у каждого агента:

• Диапазон. Агент торгует, только пока цена находится в заданном вами диапазоне.
• Не более 2 входов. Агент не усредняет позицию более чем по 2 входам, поэтому в сетке два уровня покупки, а не двадцать.
• Выход для каждого входа. Каждая покупка продаётся при достижении собственной цели выше цены покупки.
• Стоп ниже диапазона. Если цена падает ниже диапазона, все открытые позиции продаются, а агент останавливается.
• Дневной лимит убытка, при достижении которого агент приостанавливается до конца дня.

Пять правил: объяснение

• Диапазон: от $84,000 до $90,000. В этих пределах колебалась цена BTC. За пределами диапазона агент не открывает новые сделки.
• Точки входа: $50 по цене $86,000 и $50 по цене $85,000. Два уровня, поэтому под риском в любой момент находится не более $100.
• Выход: +2.5% от цены каждой покупки. Покупка по $86,000 продаётся по $88,150; покупка по $85,000 - по $87,125.
• Стоп-лосс: ниже $83,000. Диапазон пробит; продайте и остановитесь.
• Дневной лимит убытка: $25. Защита на случай резкого неудачного дня.

Практический пример с цифрами

1. BTC падает с $87,500 до $86,000. Агент покупает BTC на $50 (открыта 1 из 2 сделок).
2. BTC опускается до $85,000. Агент покупает ещё на $50 (открыты 2 из 2 сделок).
3. BTC восстанавливается до $87,125. Сделка по цене $85,000 закрывается продажей при росте на +2.5%, прибыль составляет около $1.15 после комиссий.
4. BTC достигает $88,150. Сделка по цене $86,000 закрывается продажей, прибыль также составляет около $1.15 после комиссий.
5. BTC снова падает до $86,000, и цикл начинается заново.

Если бы после шага 2 BTC вместо этого опустился ниже $83,000, стоп продал бы обе позиции с убытком около 3.5% и 2.4% соответственно, примерно на $3 в сумме с учётом комиссий, а агент остановился бы. Это иллюстративный пример, а не реальный результат.

Когда это обычно работает

Правила торговли в диапазоне лучше всего работают, когда цена монеты неделями колеблется в заданных пределах, что часто бывает на крипторынке между сильными движениями. Хуже всего они работают в начале тренда, в любую сторону. Поэтому диапазон следует определять по недавней истории цены, а результаты бэктеста сравнивать с простым удержанием монеты.

Выбор диапазона и шага

• Диапазон: посмотрите, в каких пределах торговалась монета за последние несколько недель. Слишком узкий диапазон цена быстро покинет, а до уровней в слишком широком диапазоне она будет доходить редко.
• Интервал: разница между входом и выходом должна с запасом покрывать комиссию за полный цикл торговли. При комиссии 0.1% за каждую сторону цель в 2.5% позволяет сохранить большую часть движения цены.
• Стоп: чуть за пределами диапазона, чтобы при настоящем пробое сделка закрылась, а при обычных колебаниях - нет.

Сравнение грид-торговли, DCA и покупки на просадке

• Сеточная стратегия торгует в заданном диапазоне: снова и снова покупает в нижней части диапазона и продаёт в верхней. Лучше всего она работает, когда цена не движется в определённом направлении.
• DCA постепенно набирает позицию независимо от цены. Эта стратегия лучше всего подходит для долгосрочного владения монетой.
• Покупка на просадке дожидается резкого падения и продаёт при отскоке. Лучше всего она работает, когда за падениями следует восстановление.

Многие запускают больше одного бота: еженедельные покупки по DCA в качестве основы и бота для торговли в диапазоне, пока рынок движется вбок.

Как читать журнал решений

В журнале агента для торговли в диапазоне показаны все входы и выходы, а также каждая проверка, во время которой цена была за пределами диапазона. Обратите внимание на входы, после которых цена быстро достигала цели: это может означать, что интервалы подходят для этой монеты. Долгие периоды за пределами диапазона могут указывать на то, что его пора обновить. Каждый новый заданный вами диапазон становится новой версией, которая сначала запускается в бумажном режиме.

Варианты для тестирования

• ETH вместо BTC, с более широким диапазоном и интервалами, подходящими для более сильных колебаний.
• Один вход в середине диапазона - для максимально простой версии.
• Трейлинг-выход вместо фиксированной цели, чтобы дать цене немного вырасти при пробое верхней границы диапазона.
• Только оповещения: запустите те же правила в Copilot и совершайте каждую сделку вручную.

Настройте под себя

Опишите простыми словами диапазон, уровни, цели и стоп. Агент проверит правила на исторических данных с учётом комиссий вашей биржи и сначала запустит их в режиме paper trading. Каждое изменение создаёт новую версию, которая снова запускается в режиме paper trading.