암호화폐 그리드 트레이딩: 안전장치를 갖춘 그리드 봇 전략

그리드 트레이딩이란 무엇인가

그리드는 가격 범위를 여러 구간으로 나눕니다. 가격이 아래 구간에 도달하면 매수하고, 위 구간에 도달하면 매도합니다. 가격이 두 구간 사이를 내려갔다가 다시 올라올 때마다 왕복 거래가 완료되고 작은 수익이 발생합니다.

가상자산 시장은 오랫동안 횡보하며 일정한 범위 안에서 움직이는 경우가 있어 그리드 봇이 인기가 많습니다. 이런 시장에서 그리드 봇은 누군가 차트를 지켜보지 않아도 작은 거래를 꾸준히 실행합니다.

기존 그리드 봇이 실패하는 경우

전통적인 그리드는 여러 가격 구간을 설정하고 가격이 내려갈 때마다 계속 매수합니다. 가격이 설정한 범위 안에 있을 때는 작동합니다. 가격이 범위를 벗어나면:

• 그리드 하단을 벗어나는 하락이 발생하면 그리드는 각 가격대에서 매수한 코인을 보유하게 되고, 가장 낮은 가격대에서 매수한 코인의 가격이 가장 불리해집니다. 이는 한도 없이 물타기하는 것과 같으며, 그리드 손실의 대부분이 여기서 발생합니다.
• 그리드 상단을 벗어나는 상승이 발생하면 그리드는 보유 코인을 모두 매도해 현금만 가진 상태가 되고, 시장은 계속 상승합니다.
• 수수료는 소액 왕복 거래가 수십 차례 쌓이면 수익의 대부분을 가져갈 수 있습니다.

보호 장치가 있는 그리드: 규칙 작동 방식

TradeCorgi는 범위 안의 가격 변동을 거래하는 유용한 기능을 유지하면서 모든 에이전트에 안전 장치를 추가합니다.

• 가격 범위. 설정한 범위 안에서만 에이전트가 거래합니다.
• 최대 2회 진입. 에이전트는 2회 이상 물타기하지 않으므로 그리드에는 매수 가격대가 20개가 아닌 2개 있습니다.
• 진입별 청산. 각 매수는 매수가보다 높은 자체 목표 가격에 도달하면 매도됩니다.
• 범위 아래의 손절선. 가격이 하락해 범위를 벗어나면 열린 포지션을 모두 매도하고 에이전트가 중지됩니다.
• 일일 손실 한도. 손실이 설정한 한도에 도달하면 에이전트가 그날은 일시 중지됩니다.

다섯 가지 규칙 설명

• 범위: $84,000~$90,000. BTC가 오르내리던 구간입니다. 이 범위를 벗어나면 에이전트는 새 거래를 시작하지 않습니다.
• 진입: $86,000에 $50, $85,000에 $50. 두 가격대에 나눠 진입하므로 위험에 노출되는 금액은 최대 $100입니다.
• 청산: 각 매수 가격에서 +2.5%. $86,000에 매수한 물량은 $88,150에 매도하고, $85,000에 매수한 물량은 $87,125에 매도합니다.
• 스톱로스: $83,000 아래. 가격 범위가 무너졌으므로 매도하고 거래를 중단합니다.
• 일일 손실 한도: $25. 급격히 나쁜 하루에 대비하는 안전장치입니다.

숫자를 활용한 예시

1. BTC가 $87,500에서 $86,000으로 하락합니다. 에이전트가 $50어치를 매수합니다(진입 2건 중 1건).
2. BTC가 $85,000까지 하락합니다. 에이전트가 $50어치를 추가 매수합니다(진입 2건 중 2건).
3. BTC가 $87,125까지 회복합니다. $85,000에 진입한 포지션이 +2.5%에서 매도되어 수수료를 제외하고 약 $1.15의 이익을 냅니다.
4. BTC가 $88,150에 도달합니다. $86,000에 진입한 포지션도 매도되어 수수료를 제외하고 약 $1.15의 이익을 냅니다.
5. BTC가 다시 $86,000까지 하락하고 사이클이 다시 시작됩니다.

2단계 이후 BTC가 $83,000 아래로 떨어졌다면, 손절이 두 진입 건을 각각 약 3.5%와 2.4% 손실로 매도했을 것입니다. 수수료를 포함한 총손실은 약 $3이며, 에이전트는 중단되었을 것입니다. 이는 설명을 위한 예시이며 실제 결과가 아닙니다.

효과적인 경우

레인지 규칙은 코인 가격이 몇 주 동안 일정 구간 안에서 오르내릴 때 가장 잘 작동합니다. 암호화폐는 큰 가격 변동 사이에 이런 움직임을 자주 보입니다. 반대로 상승이나 하락 추세가 시작될 때는 가장 잘 작동하지 않습니다. 따라서 최근 가격 이력을 바탕으로 구간을 정하고, 백테스트 결과를 코인을 그냥 보유하는 경우와 나란히 비교해야 합니다.

가격 범위와 간격 선택하기

• 범위: 지난 몇 주 동안 코인이 거래된 가격대를 살펴보세요. 범위가 너무 좁으면 가격이 금방 벗어나고, 너무 넓으면 설정한 가격대에 거의 도달하지 않습니다.
• 간격: 진입가와 청산가의 차이는 왕복 수수료를 충분히 넘어야 합니다. 매수와 매도 각각 수수료가 0.1%라면 목표 수익률 2.5%로 가격 변동분 대부분을 가져갈 수 있습니다.
• 스톱: 범위 바로 바깥에 설정하세요. 실제로 가격대가 무너지면 거래를 종료하고, 일반적인 등락에는 종료되지 않도록 합니다.

그리드 트레이딩, DCA, 저점 매수 비교

• 그리드는 일정한 가격 범위 안에서 반복적으로 낮은 가격에 매수하고 높은 가격에 매도합니다. 가격이 특정 방향으로 움직이지 않을 때 가장 잘 작동합니다.
• DCA는 가격과 관계없이 시간에 걸쳐 포지션을 쌓습니다. 코인을 보유하고 싶을 때 장기간 활용하는 방식입니다.
• 저점 매수는 급락을 기다렸다가 반등할 때 매도합니다. 하락 후 회복이 이어질 때 가장 잘 작동합니다.

많은 트레이더는 여러 전략을 함께 운용합니다. 기본으로 주간 DCA 매수를 하고, 시장이 횡보할 때는 박스권 규칙을 추가합니다.

의사결정 로그 읽는 방법

레인지 에이전트의 기록에는 모든 진입과 청산, 가격이 범위를 벗어났을 때 확인한 내역이 표시됩니다. 목표가에 빠르게 매도된 진입은 설정한 간격이 해당 코인에 적합하다는 신호일 수 있습니다. 가격이 오랫동안 범위를 벗어난 경우에는 범위를 조정해야 할 수 있습니다. 새로 설정한 레인지는 새 버전으로 저장되어 페이퍼 트레이딩부터 시작합니다.

테스트할 변형 전략

• BTC 대신 ETH, 더 큰 가격 변동에 맞춰 범위와 간격을 넓게 설정합니다.
• 단일 진입: 최대한 간단하게 구성하려면 범위의 중간에서 한 번만 진입합니다.
• 트레일링 청산: 고정 목표가 대신 사용해 범위 상단 돌파 시 상승 여지를 조금 더 둡니다.
• 알림만 받기: Copilot에서 같은 규칙을 실행하고 각 거래는 직접 진행합니다.

나만의 방식으로 설정하기

가격 범위, 단계, 목표가, 손절가를 쉬운 말로 설명하세요. 에이전트는 거래소 수수료를 반영해 규칙을 백테스트하고 먼저 모의 거래로 실행합니다. 변경할 때마다 새 버전이 만들어져 다시 모의 거래부터 시작합니다.