Grid trading crypto: una strategia con bot grid e protezioni

Cos'è il grid trading

Una grid divide un intervallo di prezzo in livelli. Quando il prezzo scende fino a un livello inferiore, la strategia acquista; quando sale fino a un livello superiore, vende. Ogni volta che il prezzo oscilla verso il basso e poi risale attraversando una coppia di livelli, si completa un ciclo con un piccolo guadagno.

I bot grid sono popolari perché le criptovalute trascorrono lunghi periodi muovendosi lateralmente, oscillando all'interno di un intervallo. In questi mercati, una griglia trasforma le oscillazioni in una serie regolare di piccole operazioni, senza che nessuno debba tenere d'occhio il grafico.

Dove sbagliano i bot grid classici

Una grid classica ha molti livelli e continua ad acquistare a ciascuno di essi mentre il prezzo scende. Funziona finché il prezzo resta all'interno dell'intervallo. Quando non ci resta:

• Un calo sotto il limite inferiore lascia la grid con le criptovalute acquistate a ogni livello, comprese quelle comprate al prezzo peggiore al livello più basso. È una mediazione al ribasso senza limiti, ed è da lì che derivano la maggior parte delle perdite delle strategie grid.
• Una salita oltre il limite superiore lascia la grid completamente liquidata e in contanti mentre il mercato continua a salire.
• Le commissioni su decine di piccoli cicli di acquisto e vendita possono assorbire gran parte dei guadagni.

La griglia protetta: come funzionano le regole

TradeCorgi mantiene la parte utile, fare trading sulle oscillazioni all'interno di un intervallo, e aggiunge le protezioni presenti in ogni agente:

• Un intervallo. L'agente fa trading solo mentre il prezzo resta nell'intervallo che hai impostato.
• Al massimo 2 ingressi. Gli agenti non fanno mai media al ribasso oltre 2 ingressi, quindi la grid ha due livelli di acquisto, non venti.
• Un'uscita per ogni ingresso. Ogni acquisto viene venduto al proprio target, sopra il prezzo di acquisto.
• Uno stop sotto l'intervallo. Se il prezzo scende sotto l'intervallo, tutte le posizioni aperte vengono vendute e l'agente si ferma.
• Un limite di perdita giornaliero, che ferma l'agente per il resto della giornata se le perdite raggiungono il limite che hai impostato.

Le cinque regole spiegate

• Intervallo: da $84,000 a $90,000. L'intervallo in cui BTC ha oscillato. Al di fuori di esso, l'agente non apre nuove operazioni.
• Ingressi: $50 a $86,000 e $50 a $85,000. Due livelli, perciò il rischio non supera mai $100.
• Uscita: +2.5% da ciascun acquisto. L'acquisto a $86,000 viene venduto a $88,150; quello a $85,000 a $87,125.
• Stop loss: sotto $83,000. L'intervallo è stato superato al ribasso; vendi e fermati.
• Limite di perdita giornaliera: $25. Una protezione per una giornata negativa e movimentata.

Un esempio pratico con numeri

1. BTC scende da $87,500 a $86,000. L'agente acquista $50 (1 entrata su 2).
2. BTC scende fino a $85,000. L'agente acquista altri $50 (2 su 2).
3. BTC risale a $87,125. L'entrata a $85,000 viene venduta a +2.5%, con un guadagno di circa $1.15 al netto delle commissioni.
4. BTC raggiunge $88,150. L'entrata a $86,000 viene venduta, anch'essa con un guadagno di circa $1.15 al netto delle commissioni.
5. BTC torna a $86,000 e il ciclo ricomincia.

Se invece BTC fosse sceso sotto $83,000 dopo il passaggio 2, lo stop avrebbe venduto entrambe le posizioni con una perdita di circa il 3.5% e il 2.4%, circa $3 in totale dopo le commissioni, e l'agente si sarebbe fermato. È un esempio illustrativo, non un risultato reale.

Quando tende a funzionare

Le regole range funzionano meglio quando una moneta oscilla per settimane all'interno di una fascia, cosa che nel mercato crypto accade spesso tra un movimento importante e l'altro. Danno i risultati peggiori all'inizio di una tendenza, in entrambe le direzioni. Per questo la fascia dovrebbe basarsi sull'andamento recente dei prezzi e il backtest dovrebbe essere confrontato con la semplice detenzione della moneta.

Scegliere l'intervallo e la distanza tra gli ordini

• Intervallo: guarda a quali prezzi è stata scambiata la moneta nelle ultime settimane. Se è troppo stretto, il prezzo lo abbandona rapidamente; se è troppo ampio, raggiunge raramente i tuoi livelli.
• Distanza: il divario tra ingresso e uscita deve coprire le commissioni dell'operazione completa con un margine. Con una commissione dello 0.1% per lato, un obiettivo del 2.5% conserva gran parte del movimento.
• Stop: appena fuori dall'intervallo, così una vera rottura chiude l'operazione, ma le oscillazioni normali no.

Grid trading a confronto con DCA e acquisto sui ribassi

• Una grid opera all'interno di un intervallo: compra ai prezzi bassi dell'intervallo e vende a quelli alti, ripetutamente. Funziona meglio quando il prezzo non si muove in una direzione precisa.
• Il DCA costruisce una posizione nel tempo, indipendentemente dal prezzo, e funziona meglio sul lungo periodo se vuoi possedere quella criptovaluta.
• Comprare sui ribassi aspetta un calo brusco e vende al rimbalzo. Funziona meglio quando ai ribassi seguono delle riprese.

Molti trader ne usano più di uno: un acquisto DCA settimanale come base e una regola per operare in un range quando il mercato si muove lateralmente.

Come leggere il registro delle decisioni

Il registro di un agente range mostra ogni entrata, ogni uscita e ogni controllo in cui il prezzo era fuori dall’intervallo. Cerca le entrate vendute rapidamente al prezzo obiettivo: potrebbe indicare che l’ampiezza dell’intervallo è adatta alla criptovaluta. Cerca anche i lunghi periodi fuori dall’intervallo: potrebbero indicare che è ora di aggiornarlo. Ogni nuovo intervallo che imposti è una nuova versione che parte in modalità paper.

Varianti da testare

• ETH invece di BTC, con un intervallo e una distanza più ampi per adattarsi alle oscillazioni maggiori.
• Un solo ingresso al centro dell'intervallo, per la versione più semplice possibile.
• Un'uscita trailing invece di un obiettivo fisso, per lasciare un po' di margine a un breakout al rialzo oltre l'intervallo.
• Solo avvisi: usa le stesse regole su Copilot e inserisci ogni operazione a mano.

Personalizzalo

Descrivi l'intervallo, i livelli, gli obiettivi e lo stop con parole semplici. L'agente sottopone le regole a backtest includendo le commissioni del tuo exchange, le prova prima in modalità paper e, a ogni modifica, crea una nuova versione che riparte dalla modalità paper.