Grid trading de criptomoedas: uma estratégia de bot de grid com proteções

O que é grid trading

Uma grade divide uma faixa de preço em níveis. Quando o preço cai até um nível abaixo, a estratégia compra; quando sobe até um nível acima, ela vende. Cada vez que o preço cai e volta a subir entre dois níveis, uma operação completa termina com um pequeno ganho.

Os bots de grid são populares porque os preços das criptomoedas passam longos períodos andando de lado, oscilando dentro de uma faixa. Nesses mercados, um grid transforma essas oscilações em uma série constante de pequenas operações, sem que ninguém precise ficar de olho no gráfico.

Onde os bots de grid tradicionais falham

Uma grade clássica tem vários níveis e continua comprando em cada um durante a queda. Isso funciona enquanto o preço permanece dentro da faixa. Quando isso não acontece:

• Uma queda abaixo do limite inferior deixa a grade com moedas compradas em todos os níveis, e a compra mais baixa fica com o pior preço. Isso é fazer preço médio sem limite, e é daí que vêm a maioria das perdas de bots de grade.
• Uma alta acima do limite superior deixa a grade totalmente vendida e com o saldo em dinheiro enquanto o mercado continua subindo.
• As taxas de dezenas de operações de compra e venda podem consumir a maior parte dos ganhos.

A grade com proteções: como as regras funcionam

O TradeCorgi mantém a parte útil, negociar as oscilações dentro de uma faixa, e acrescenta os limites de segurança presentes em todos os agentes:

• Uma faixa de preço. O agente só opera enquanto o preço estiver dentro da faixa que você definiu.
• No máximo 2 entradas. Os agentes nunca fazem preço médio com mais de 2 entradas, então a grade tem dois níveis de compra, não vinte.
• Uma saída para cada entrada. Cada compra é vendida ao atingir sua própria meta acima do preço de compra.
• Um stop abaixo da faixa. Se o preço cair abaixo da faixa, todas as posições em aberto são vendidas e o agente para.
• Um limite de perda diária, que pausa o agente pelo resto do dia se as perdas atingirem o limite definido por você.

As cinco regras, explicadas

• Faixa: $84,000 a $90,000. É onde o BTC tem oscilado. Fora dessa faixa, o agente não abre novas operações.
• Entradas: $50 a $86,000 e $50 a $85,000. Dois níveis, então no máximo $100 ficam em risco.
• Saída: +2.5% em relação a cada compra. A compra a $86,000 é vendida a $88,150; a compra a $85,000, a $87,125.
• Stop loss: abaixo de $83,000. A faixa foi rompida; venda e pare.
• Limite de perda diária: $25. Uma proteção para um dia ruim e de movimentos rápidos.

Um exemplo prático com números

1. BTC cai de $87,500 para $86,000. O agente compra $50 (1 de 2 entradas).
2. BTC cai até $85,000. O agente compra mais $50 (2 de 2).
3. BTC se recupera até $87,125. A entrada a $85,000 é vendida a +2.5%, com cerca de $1.15 após as taxas.
4. BTC chega a $88,150. A entrada a $86,000 é vendida, também com cerca de $1.15 após as taxas.
5. BTC cai de volta para $86,000 e o ciclo começa novamente.

Se, em vez disso, o BTC tivesse caído abaixo de $83,000 após a etapa 2, o stop teria vendido as duas entradas com perdas de cerca de 3.5% e 2.4%, aproximadamente $3 no total após as taxas, e o agente teria parado. Este é um exemplo ilustrativo, não um resultado real.

Quando costuma funcionar

As regras de faixa tendem a funcionar melhor quando o preço de uma moeda oscila dentro de uma faixa por semanas, algo comum no mercado de criptomoedas entre grandes movimentos. Elas tendem a funcionar pior no início de uma tendência, em qualquer direção. Por isso, a faixa deve ser definida com base no histórico recente de preços, e o backtest é comparado com simplesmente manter a moeda.

Escolhendo a faixa e o espaçamento

• Faixa: veja em que preços a moeda foi negociada nas últimas semanas. Se a faixa for estreita demais, o preço sai dela rapidamente; se for larga demais, raramente chega aos seus níveis.
• Distância entre níveis: a diferença entre a entrada e a saída precisa superar as taxas da operação completa com folga. Com uma taxa de 0.1% em cada lado, uma meta de 2.5% mantém a maior parte do movimento.
• Stop: logo fora da faixa, para que um rompimento de verdade encerre a operação, mas as oscilações normais não.

Grid trading versus DCA e compra na baixa

• Um bot de grade opera dentro de uma faixa: compra perto do limite inferior e vende perto do superior, repetidamente. Ele tende a funcionar melhor quando o preço não segue uma direção específica.
• DCA monta uma posição ao longo do tempo, independentemente do preço, e tende a funcionar melhor em períodos longos quando você quer ter a moeda.
• Comprar na queda espera uma queda acentuada e vende na recuperação. A estratégia tende a funcionar melhor quando as quedas são seguidas por recuperações.

Muitos traders usam mais de uma estratégia: uma compra semanal por DCA como base e uma regra para operar em uma faixa de preço quando o mercado está lateralizado.

Como ler o registro de decisões

O registro de um agente de faixa mostra cada entrada, cada saída e cada verificação em que o preço estava fora da faixa. Procure entradas que venderam rapidamente no preço-alvo, o que sugere que o espaçamento é adequado para a moeda, e períodos longos fora da faixa, o que sugere que ela precisa ser atualizada. Cada nova faixa que você definir será uma nova versão que começa em paper trading.

Variações para testar

• ETH em vez de BTC, com uma faixa mais ampla e intervalos maiores para acompanhar oscilações mais intensas.
• Uma única entrada no meio da faixa, para criar a versão mais simples possível.
• Uma saída móvel em vez de uma meta fixa, para deixar uma ruptura acima da faixa continuar por um pouco mais.
• Somente alertas: use as mesmas regras no Copilot e faça cada operação manualmente.

Personalize

Descreva sua faixa de preço, seus níveis, preços-alvo e stop com palavras simples. O agente faz o backtest das regras com as taxas da sua exchange e as executa primeiro em simulação. Cada alteração cria uma nova versão, que começa novamente em simulação.