Grid trading kripto: strategi bot grid dengan perlindungan

Apa itu grid trading

Grid membagi rentang harga menjadi beberapa level. Saat harga turun ke level di bawahnya, strategi membeli; saat harga naik ke level di atasnya, strategi menjual. Setiap kali harga turun lalu naik kembali melewati sepasang level, satu siklus trading selesai dengan keuntungan kecil.

Bot grid populer karena harga kripto sering bergerak mendatar dalam waktu lama, naik turun di dalam suatu rentang. Dalam kondisi pasar seperti itu, grid mengubah fluktuasi harga menjadi rangkaian transaksi kecil tanpa perlu terus memantau grafik.

Kesalahan umum bot grid klasik

Grid klasik memiliki banyak level dan terus membeli di setiap level saat harga turun. Strategi ini bekerja selama harga tetap dalam rentang tersebut. Namun, jika harga keluar dari rentang:

• Harga turun melewati batas bawah membuat grid menahan koin yang dibeli di setiap level, dengan pembelian terdalam pada harga terburuk. Ini adalah averaging down tanpa batas, dan menjadi sumber sebagian besar kerugian grid.
• Harga naik melewati batas atas membuat semua koin di grid terjual dan dana tersisa dalam bentuk tunai, sementara pasar terus naik.
• Biaya dari puluhan transaksi kecil bolak-balik bisa menghabiskan sebagian besar keuntungan.

Grid dengan pengamanan: cara kerja aturan

TradeCorgi mempertahankan bagian yang berguna, yaitu trading pada pergerakan harga dalam rentang tertentu, lalu menambahkan pengaman yang dimiliki setiap agen:

• Rentang harga. Agen hanya trading saat harga berada di dalam rentang yang Anda tetapkan.
• Maksimal 2 posisi masuk. Agen tidak pernah melakukan averaging down lebih dari 2 kali, jadi grid memiliki dua level beli, bukan dua puluh.
• Aturan keluar untuk setiap posisi masuk. Setiap pembelian dijual saat mencapai targetnya sendiri, di atas harga belinya.
• Stop di bawah rentang. Jika harga turun menembus rentang, semua posisi terbuka dijual dan agen berhenti.
• Batas kerugian harian, yang membuat agen berhenti sementara selama sehari jika kerugian mencapai batas yang Anda tetapkan.

Penjelasan lima aturan

• Rentang: $84,000 hingga $90,000. Rentang pergerakan BTC belakangan ini. Di luar rentang tersebut, agen tidak membuka transaksi baru.
• Entry: $50 di $86,000 dan $50 di $85,000. Dua level, jadi jumlah yang berisiko paling banyak $100.
• Exit: +2.5% dari setiap pembelian. Pembelian di $86,000 dijual di $88,150; pembelian di $85,000 dijual di $87,125.
• Stop-loss: di bawah $83,000. Rentang telah ditembus; jual dan hentikan transaksi.
• Batas kerugian harian: $25. Batas pengaman untuk hari buruk yang bergerak cepat.

Contoh lengkap dengan angka

1. BTC turun dari $87,500 ke $86,000. Agen membeli senilai $50 (1 dari 2 posisi).
2. BTC turun ke $85,000. Agen membeli lagi senilai $50 (2 dari 2).
3. BTC pulih ke $87,125. Posisi yang dibuka di $85,000 dijual saat harganya naik +2.5%, menghasilkan sekitar $1.15 setelah biaya.
4. BTC mencapai $88,150. Posisi yang dibuka di $86,000 dijual, juga menghasilkan sekitar $1.15 setelah biaya.
5. BTC kembali turun ke $86,000 dan siklus dimulai lagi.

Jika BTC malah turun di bawah $83,000 setelah langkah 2, stop loss akan menjual kedua posisi dengan kerugian sekitar 3.5% dan 2.4%, total kira-kira $3 setelah biaya, lalu agen akan berhenti. Ini contoh ilustrasi, bukan hasil nyata.

Kapan strategi ini biasanya berhasil

Aturan range bekerja paling baik saat harga koin bergerak naik turun dalam rentang tertentu selama berminggu-minggu, sesuatu yang sering terjadi pada kripto di antara pergerakan besar. Kinerjanya paling buruk saat tren baru dimulai, baik ke arah naik maupun turun. Karena itu, rentang sebaiknya ditentukan berdasarkan riwayat harga terkini, dan hasil backtest perlu dibandingkan dengan strategi hanya menyimpan koin.

Memilih rentang dan jarak

• Rentang: lihat kisaran harga koin selama beberapa minggu terakhir. Jika terlalu sempit, harga cepat keluar dari rentang; jika terlalu lebar, harga jarang mencapai level Anda.
• Jarak: selisih antara entry dan exit harus cukup untuk menutup biaya transaksi pulang-pergi, dengan sisa yang memadai. Dengan biaya 0.1% untuk setiap sisi, target 2.5% menyisakan sebagian besar pergerakan harga.
• Stop: tepat di luar rentang, sehingga penurunan yang benar-benar menembus rentang menutup transaksi, tetapi pergerakan normal tidak.

Grid trading dibandingkan dengan DCA dan beli saat harga turun

• Grid trading dilakukan dalam rentang harga: membeli saat harga berada di bagian bawah rentang dan menjual saat berada di bagian atas, berulang kali. Strategi ini bekerja paling baik saat harga cenderung bergerak dalam rentang tertentu.
• DCA membangun posisi dari waktu ke waktu, berapa pun harganya. Strategi ini paling cocok untuk jangka panjang saat Anda ingin memiliki koin tersebut.
• Membeli saat harga turun menunggu penurunan tajam dan menjual saat harga pulih. Strategi ini paling cocok ketika penurunan diikuti oleh pemulihan.

Banyak trader menjalankan lebih dari satu strategi: pembelian DCA mingguan sebagai dasar, dan aturan range saat pasar bergerak mendatar.

Cara membaca log keputusan

Log agen range menampilkan setiap entry, setiap exit, dan setiap pemeriksaan saat harga berada di luar rentang. Perhatikan entry yang cepat terjual pada target, yang menunjukkan bahwa jarak rentangnya cocok untuk koin tersebut, serta periode panjang saat harga berada di luar rentang, yang menunjukkan bahwa rentangnya perlu diperbarui. Setiap rentang baru yang Anda tetapkan menjadi versi baru yang dimulai dengan paper trading.

Variasi untuk diuji

• ETH, bukan BTC, dengan rentang dan jarak yang lebih lebar agar sesuai dengan pergerakan harga yang lebih besar.
• Satu kondisi masuk di tengah rentang, untuk versi sesederhana mungkin.
• Aturan keluar trailing alih-alih target tetap, agar harga yang menembus batas atas rentang bisa bergerak lebih jauh.
• Alert saja: jalankan aturan yang sama di Copilot dan lakukan setiap transaksi secara manual.

Sesuaikan dengan kebutuhan Anda

Jelaskan rentang harga, level, target, dan stop Anda dengan bahasa sederhana. Agen menguji ulang aturan dengan biaya dari bursa Anda, menjalankannya dalam mode simulasi terlebih dahulu, dan setiap perubahan membuat versi baru yang kembali dimulai dalam mode simulasi.