Grid trading de criptomonedas: una estrategia de bot de grid con protecciones

Qué es el trading con grid

Una cuadrícula divide un rango de precios en niveles. Cuando el precio baja hasta un nivel inferior, la estrategia compra; cuando sube hasta un nivel superior, vende. Cada vez que el precio baja y vuelve a subir entre un par de niveles, se completa una operación de ida y vuelta con una pequeña ganancia.

Los bots de grid son populares porque las criptomonedas pasan largos períodos moviéndose lateralmente, con fluctuaciones dentro de un rango. En esos mercados, una estrategia de grid convierte esas fluctuaciones en una serie constante de pequeñas operaciones, sin que nadie tenga que vigilar el gráfico.

En qué fallan los bots de grid clásicos

Una cuadrícula clásica tiene muchos niveles y sigue comprando en cada uno a medida que el precio baja. Funciona mientras el precio se mantenga dentro del rango. Cuando no es así:

• Una caída por debajo del límite inferior deja al bot de grid con monedas compradas en cada nivel, y las del nivel más bajo, al peor precio. Eso es promediar a la baja sin límite y es la causa de la mayoría de las pérdidas con grid.
• Una subida por encima del límite superior deja al bot de grid sin monedas y con todo el dinero en efectivo mientras el mercado sigue subiendo.
• Las comisiones de decenas de operaciones de ida y vuelta pequeñas pueden consumir la mayoría de las ganancias.

La cuadrícula protegida: cómo funcionan las reglas

TradeCorgi conserva lo útil, operar las oscilaciones dentro de un rango, y añade las protecciones que tiene cada agente:

• Un rango. El agente solo opera mientras el precio esté dentro del rango que estableciste.
• Un máximo de 2 entradas. Los agentes nunca promedian a la baja más allá de 2 entradas, así que el bot de grid tiene dos niveles de compra, no veinte.
• Una salida por entrada. Cada compra se vende al alcanzar su propio objetivo por encima del precio de compra.
• Un stop por debajo del rango. Si el precio cae por debajo del rango, se venden todas las posiciones abiertas y el agente se detiene.
• Un límite de pérdida diaria, que pausa el agente por el resto del día si las pérdidas alcanzan el límite que estableciste.

Las cinco reglas, explicadas

• Rango: de $84,000 a $90,000. Es el rango en el que ha fluctuado BTC. Fuera de él, el agente no abre nuevas operaciones.
• Entradas: $50 a $86,000 y $50 a $85,000. Dos niveles, así que nunca hay más de $100 en riesgo.
• Salida: +2.5% desde cada compra. La compra a $86,000 se vende a $88,150; la compra a $85,000, a $87,125.
• Stop loss: por debajo de $83,000. El precio salió del rango; vende y detente.
• Límite de pérdida diaria: $25. Un respaldo para un día malo y repentino.

Un ejemplo paso a paso con números

1. BTC cae de $87,500 a $86,000. El agente compra $50 (1 de 2 entradas).
2. BTC baja a $85,000. El agente compra otros $50 (2 de 2).
3. BTC se recupera hasta $87,125. La entrada a $85,000 se vende con un +2.5%, unos $1.15 después de las comisiones.
4. BTC llega a $88,150. La entrada a $86,000 se vende y también genera unos $1.15 después de las comisiones.
5. BTC vuelve a caer a $86,000 y el ciclo comienza de nuevo.

Si, en cambio, BTC hubiera caído por debajo de $83,000 después del paso 2, el stop habría vendido ambas entradas con pérdidas de aproximadamente 3.5% y 2.4%, alrededor de $3 en total después de las comisiones, y el agente se habría detenido. Este es un ejemplo ilustrativo, no un resultado real.

Cuándo suele funcionar

Las reglas de rango funcionan mejor cuando una moneda oscila dentro de una banda durante semanas, algo que suele ocurrir en las criptomonedas entre movimientos grandes. Funcionan peor al comienzo de una tendencia, en cualquier dirección. Por eso, el rango debería basarse en el historial reciente de precios y el backtest se muestra junto a la opción de simplemente mantener la moneda.

Cómo elegir el rango y la separación

• Rango: fíjate en los precios a los que se ha negociado la moneda durante las últimas semanas. Si el rango es demasiado estrecho, el precio lo abandona pronto; si es demasiado amplio, rara vez alcanza tus niveles.
• Separación: la distancia entre la entrada y la salida debe cubrir las comisiones de ida y vuelta con margen. Con una comisión de 0.1% por cada lado, un objetivo de 2.5% conserva la mayor parte del movimiento.
• Stop: justo fuera del rango, para que una ruptura real cierre la operación, pero las fluctuaciones normales no.

Grid trading frente a DCA y comprar en las caídas

• Un bot de grid opera dentro de un rango: compra a precios bajos del rango y vende a precios altos, una y otra vez. Funciona mejor cuando el precio no se mueve en una dirección definida.
• DCA crea una posición a lo largo del tiempo, sin importar el precio, y funciona mejor durante períodos largos cuando quieres tener la moneda.
• Comprar en las caídas espera una bajada brusca y vende cuando hay un rebote. Funciona mejor cuando las caídas van seguidas de recuperaciones.

Muchos traders ejecutan más de una estrategia: una compra semanal con DCA como base y una regla de rango mientras el mercado se mueve lateralmente.

Cómo leer el registro de decisiones

El registro de un agente de rango muestra cada entrada, cada salida y cada comprobación en la que el precio estuvo fuera del rango. Fíjate en las entradas que vendieron rápido al alcanzar el objetivo, lo que sugiere que la separación se ajusta a la moneda, y en los periodos largos fuera del rango, que sugieren que debes actualizarlo. Cada nuevo rango que configures es una nueva versión que empieza en paper trading.

Variantes para probar

• ETH en lugar de BTC, con un rango y una separación más amplios para adaptarse a las mayores fluctuaciones.
• Una sola entrada en el centro del rango, para crear la versión más sencilla posible.
• Una salida trailing en lugar de un objetivo fijo, para dejar que una ruptura por encima del rango avance un poco.
• Solo alertas: usa las mismas reglas en Copilot y haz cada operación manualmente.

Personalízalo

Describe tu rango, niveles, objetivos y stop en lenguaje sencillo. El agente prueba las reglas con datos históricos y las comisiones de tu exchange, primero las ejecuta en modo simulado y cada cambio crea una nueva versión que vuelve a empezar en modo simulado.