Grid trading in crypto: een gridbotstrategie met beschermingslimieten

Wat grid trading is

Een grid verdeelt een prijsbereik in niveaus. Daalt de prijs tot een lager niveau, dan koopt de strategie; stijgt de prijs tot een hoger niveau, dan verkoopt de strategie. Elke keer dat de prijs op en neer beweegt tussen twee niveaus, wordt een volledige cyclus met een kleine winst afgerond.

Gridbots zijn populair omdat crypto vaak lange tijd zijwaarts beweegt binnen een bepaalde bandbreedte. In zulke markten zet een grid de koersschommelingen om in een reeks kleine transacties, zonder dat iemand de grafiek in de gaten hoeft te houden.

Waar klassieke gridbots de fout ingaan

Een klassieke grid heeft veel niveaus en blijft op elk niveau bijkopen terwijl de prijs daalt. Dat werkt zolang de prijs binnen de bandbreedte blijft. Maar als dat niet zo is:

• Een daling onder de ondergrens laat de grid achter met coins die op elk niveau zijn gekocht, waarbij de diepste aankoop tegen de slechtste prijs is gedaan. Dat is middelen zonder limiet, en daar komen de meeste gridverliezen vandaan.
• Een stijging boven de bovengrens betekent dat de grid alles heeft verkocht en in cash zit, terwijl de markt verder stijgt.
• Kosten voor tientallen kleine koop-verkooptransacties kunnen het grootste deel van de winst opslokken.

Het beveiligde grid: zo werken de regels

TradeCorgi behoudt het nuttige deel, handelen op koersschommelingen binnen een bereik, en voegt de veiligheidsmaatregelen toe die elke agent heeft:

• Een bandbreedte. De agent handelt alleen zolang de koers binnen de bandbreedte blijft die je hebt ingesteld.
• Maximaal 2 instapmomenten. Agents middelen nooit verder omlaag dan 2 instapmomenten, dus de grid heeft twee koopniveaus, geen twintig.
• Een uitstapmoment per instap. Elke aankoop wordt verkocht op het eigen koersdoel boven de aankoopprijs.
• Een stop onder de bandbreedte. Als de koers verder daalt, worden alle open posities verkocht en stopt de agent.
• Een dagelijkse verlieslimiet die de agent voor de rest van de dag pauzeert als je verlieslimiet wordt bereikt.

De vijf regels uitgelegd

• Handelsrange: $84,000 tot $90,000. Het gebied waarbinnen BTC heeft geschommeld. Buiten deze range opent de agent geen nieuwe trades.
• Instapmomenten: $50 bij $86,000 en $50 bij $85,000. Twee niveaus, zodat er nooit meer dan $100 op het spel staat.
• Uitstap: +2.5% vanaf elke aankoop. De aankoop bij $86,000 wordt verkocht voor $88,150; die bij $85,000 voor $87,125.
• Stop-loss: onder $83,000. De range is doorbroken; verkoop en stop.
• Dagelijkse verlieslimiet: $25. Een vangnet voor een snelle, slechte dag.

Een uitgewerkt voorbeeld met cijfers

1. BTC daalt van $87,500 naar $86,000. De agent koopt voor $50 (1 van 2 instappen).
2. BTC daalt verder naar $85,000. De agent koopt nog eens voor $50 (2 van 2).
3. BTC herstelt naar $87,125. De aankoop voor $85,000 wordt verkocht bij +2.5%, ongeveer $1.15 na kosten.
4. BTC bereikt $88,150. De aankoop voor $86,000 wordt verkocht, ook met ongeveer $1.15 na kosten.
5. BTC daalt terug naar $86,000 en de cyclus begint opnieuw.

Als BTC na stap 2 onder $83,000 was gezakt, had de stop beide posities verkocht met een verlies van ongeveer 3.5% en 2.4%, in totaal ongeveer $3 na kosten, en was de agent gestopt. Dit is een illustratief voorbeeld, geen echt resultaat.

Wanneer het meestal werkt

Bandbreedteregels werken het best wanneer een coin wekenlang binnen een bepaalde band op en neer beweegt, iets wat bij crypto vaak gebeurt tussen grote koersbewegingen door. Ze werken het minst goed aan het begin van een trend, in beide richtingen. Daarom moet de bandbreedte gebaseerd zijn op recente koersgeschiedenis en wordt de backtest vergeleken met de coin gewoon aanhouden.

De bandbreedte en intervallen kiezen

• Range: kijk naar de prijzen waarvoor de coin de afgelopen weken is verhandeld. Is de range te smal, dan verlaat de prijs die snel; is deze te breed, dan bereikt de prijs je niveaus zelden.
• Afstand: het verschil tussen instap en uitstap moet ruim genoeg zijn om de kosten voor de heen- en terugtransactie te dekken. Met 0.1% kosten per kant blijft bij een target van 2.5% het grootste deel van de beweging over.
• Stop: net buiten de range, zodat een echte doorbraak de trade sluit, maar normale schommelingen niet.

Gridtrading versus DCA en kopen bij een dip

• Een grid handelt binnen een bandbreedte: hij koopt laag binnen de bandbreedte en verkoopt hoog, steeds opnieuw. Dit werkt het best wanneer de koers geen duidelijke richting op gaat.
• DCA bouwt na verloop van tijd een positie op, ongeacht de koers, en werkt het best op de lange termijn als je de coin wilt bezitten.
• De dip kopen wacht op een scherpe daling en verkoopt bij herstel. Dit werkt het best wanneer dalingen worden gevolgd door herstel.

Veel traders gebruiken er meer dan één: een wekelijkse DCA-aankoop als basis en een range-regel wanneer de markt zijwaarts beweegt.

Het beslissingslogboek lezen

Het logboek van een range-agent toont elke instap, elke uitstap en elke controle waarbij de prijs buiten de range lag. Let op posities die snel op het doel verkochten. Dat kan erop wijzen dat de afstand tussen de niveaus goed bij de coin past. Let ook op lange periodes buiten de range. Dat kan erop wijzen dat de range moet worden bijgewerkt. Elke nieuwe range die je instelt, is een nieuwe versie die op paper begint.

Variaties om te testen

• ETH in plaats van BTC, met een ruimer bereik en meer afstand tussen de niveaus voor grotere schommelingen.
• Eén instap in het midden van het bereik, voor de eenvoudigste versie.
• Een trailing uitstap in plaats van een vast doel, zodat een uitbraak boven het bereik nog even kan doorlopen.
• Alleen meldingen: laat dezelfde regels op Copilot draaien en plaats elke trade handmatig.

Maak het eigen

Beschrijf je bereik, niveaus, koersdoelen en stop in gewone woorden. De agent backtest de regels met de kosten van je exchange en voert ze eerst op papier uit. Elke wijziging maakt een nieuwe versie aan die weer op papier begint.