Giao dịch lưới crypto: chiến lược bot lưới có giới hạn bảo vệ

Giao dịch lưới là gì

Lưới giao dịch chia một khoảng giá thành nhiều mức. Khi giá giảm xuống một mức bên dưới, chiến lược sẽ mua; khi giá tăng lên một mức bên trên, chiến lược sẽ bán. Mỗi lần giá giảm rồi tăng trở lại qua một cặp mức, một vòng giao dịch hoàn tất với khoản lời nhỏ.

Bot grid phổ biến vì thị trường crypto thường đi ngang trong thời gian dài, dao động trong một biên độ. Trong những thị trường như vậy, bot grid biến các biến động nhiễu thành chuỗi giao dịch nhỏ đều đặn mà không cần ai phải theo dõi biểu đồ.

Những điểm khiến bot lưới truyền thống hoạt động không hiệu quả

Lưới giao dịch kiểu cổ điển có nhiều mức giá và tiếp tục mua ở từng mức khi giá giảm. Cách này hiệu quả khi giá vẫn nằm trong biên độ. Nhưng nếu giá ra khỏi biên độ:

• Giá giảm xuống dưới đáy phạm vi khiến grid nắm giữ coin đã mua ở mọi mức giá, trong đó các lệnh mua sâu nhất có giá tệ nhất. Đây là việc bình quân giá xuống không giới hạn và là nguyên nhân của phần lớn khoản lỗ từ grid.
• Giá tăng vượt đỉnh phạm vi khiến grid bán hết và giữ tiền mặt trong khi thị trường tiếp tục tăng.
• Phí từ hàng chục giao dịch mua bán khứ hồi nhỏ có thể ngốn phần lớn khoản lời.

Lưới giao dịch có bảo vệ: cách các quy tắc hoạt động

TradeCorgi giữ lại phần hữu ích là giao dịch theo biến động trong một phạm vi giá, đồng thời bổ sung các giới hạn an toàn có trong mọi agent:

• Một phạm vi giá. Agent chỉ giao dịch khi giá nằm trong phạm vi bạn đặt.
• Tối đa 2 lần vào lệnh. Agent không bao giờ bình quân giá xuống quá 2 lần, vì vậy grid có hai mức mua chứ không phải hai mươi.
• Một điểm thoát cho mỗi lần vào lệnh. Mỗi lệnh mua được bán khi đạt mục tiêu riêng, cao hơn giá mua.
• Mức dừng bên dưới phạm vi. Nếu giá phá xuống dưới, mọi vị thế đang mở sẽ được bán và agent dừng lại.
• Giới hạn lỗ hằng ngày, giúp agent tạm dừng trong ngày nếu khoản lỗ chạm mức giới hạn bạn đặt.

Giải thích năm quy tắc

• Biên độ: $84,000 đến $90,000. Đây là vùng BTC đã dao động. Agent không mở giao dịch mới khi giá nằm ngoài vùng này.
• Điểm vào lệnh: $50 tại $86,000 và $50 tại $85,000. Hai mức giá, nên số tiền có thể gặp rủi ro tối đa là $100.
• Thoát lệnh: +2.5% so với mỗi lần mua. Lệnh mua tại $86,000 sẽ bán ở $88,150; lệnh mua tại $85,000 sẽ bán ở $87,125.
• Stop loss: dưới $83,000. Biên độ đã bị phá vỡ; bán và dừng giao dịch.
• Giới hạn lỗ trong ngày: $25. Lớp bảo vệ cho một ngày biến động nhanh và bất lợi.

Ví dụ minh họa bằng số liệu

1. BTC giảm từ $87,500 xuống $86,000. Agent mua $50 (lần vào lệnh thứ 1 trong 2 lần).
2. BTC giảm xuống $85,000. Agent mua thêm $50 (lần thứ 2 trong 2 lần).
3. BTC phục hồi lên $87,125. Lệnh mua ở mức $85,000 được bán khi đạt +2.5%, lãi khoảng $1.15 sau phí.
4. BTC đạt $88,150. Lệnh mua ở mức $86,000 được bán, cũng lãi khoảng $1.15 sau phí.
5. BTC giảm trở lại $86,000 và chu kỳ bắt đầu lại.

Nếu BTC thay vào đó giảm xuống dưới $83,000 sau bước 2, lệnh cắt lỗ sẽ bán cả hai vị thế với mức lỗ lần lượt khoảng 3.5% và 2.4%, tổng cộng khoảng $3 sau phí, và agent sẽ dừng lại. Đây là ví dụ minh họa, không phải kết quả thực tế.

Khi nào cách này thường hiệu quả

Quy tắc giao dịch theo biên độ thường hoạt động tốt nhất khi giá một đồng coin dao động qua lại trong một vùng suốt nhiều tuần, điều thường xảy ra với crypto giữa các đợt biến động lớn. Chúng hoạt động kém nhất khi xu hướng mới bắt đầu, dù theo chiều nào. Vì vậy, biên độ nên được xác định dựa trên diễn biến giá gần đây, và kết quả backtest được đặt cạnh phương án chỉ nắm giữ đồng coin.

Chọn phạm vi giá và khoảng cách lưới

• Biên độ: xem coin đã được giao dịch trong vùng giá nào trong vài tuần qua. Biên độ quá hẹp thì giá nhanh chóng thoát ra; quá rộng thì giá hiếm khi chạm đến các mức của bạn.
• Khoảng cách: khoảng cách giữa điểm vào và điểm thoát phải đủ lớn để vượt tổng phí khứ hồi. Với mức phí 0.1% mỗi chiều, mục tiêu 2.5% giữ lại phần lớn biến động giá.
• Mức dừng: đặt ngay bên ngoài biên độ để một đợt phá vỡ thực sự đóng giao dịch, còn các dao động bình thường thì không.

Giao dịch lưới so với DCA và mua khi giá giảm

• Grid giao dịch trong một phạm vi: liên tục mua ở mức thấp và bán ở mức cao trong phạm vi đó, hoạt động tốt nhất khi giá không đi theo xu hướng rõ rệt.
• DCA tích lũy vị thế theo thời gian bất kể giá cả thế nào, phù hợp nhất khi bạn muốn nắm giữ coin trong thời gian dài.
• Mua khi giá giảm chờ giá giảm mạnh rồi bán khi giá phục hồi, phù hợp nhất khi các đợt giảm thường được nối tiếp bằng sự phục hồi.

Nhiều nhà giao dịch chạy nhiều chiến lược cùng lúc: mua DCA hằng tuần làm nền tảng và một quy tắc giao dịch trong vùng giá khi thị trường đi ngang.

Cách đọc nhật ký quyết định

Nhật ký của bot giao dịch theo vùng giá ghi lại từng lần vào lệnh, thoát lệnh và mỗi lần kiểm tra khi giá nằm ngoài vùng. Hãy để ý những lệnh bán chạm mục tiêu nhanh, dấu hiệu cho thấy khoảng cách giữa các mức giá phù hợp với đồng coin, và những khoảng thời gian dài giá nằm ngoài vùng, cho thấy bạn nên cập nhật vùng giá. Mỗi vùng giá mới bạn thiết lập sẽ là một phiên bản mới, bắt đầu bằng chạy thử với tiền ảo.

Các biến thể cần thử nghiệm

• Dùng ETH thay vì BTC, với phạm vi và khoảng cách rộng hơn để phù hợp với những biến động lớn hơn.
• Một điểm vào lệnh duy nhất ở giữa phạm vi, cho phiên bản đơn giản nhất có thể.
• Điểm thoát lệnh dạng trailing thay vì mục tiêu cố định, để giá có thể tiếp tục tăng thêm một chút khi vượt khỏi phạm vi.
• Chỉ nhận thông báo: chạy cùng các quy tắc trên Copilot và tự đặt từng giao dịch.

Tùy chỉnh theo cách của bạn

Mô tả vùng giá, các mức giá, mục tiêu và mức dừng bằng lời lẽ đơn giản. Agent backtest các quy tắc với mức phí của sàn bạn dùng, chạy thử bằng tiền ảo trước, và mỗi thay đổi sẽ tạo một phiên bản mới bắt đầu lại bằng tiền ảo.