Grid-Trading mit Kryptowährungen: eine abgesicherte Grid-Bot-Strategie

Was Grid-Trading ist

Ein Grid unterteilt eine Kursspanne in mehrere Niveaus. Fällt der Kurs auf ein tieferes Niveau, kauft die Strategie. Steigt er auf ein höheres Niveau, verkauft sie. Jedes Mal, wenn der Kurs durch zwei Niveaus nach unten und wieder nach oben schwankt, wird ein kompletter Handelszyklus mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen.

Grid-Bots sind beliebt, weil sich Kryptomärkte oft längere Zeit seitwärts bewegen und innerhalb einer Spanne schwanken. In solchen Märkten macht ein Grid aus den Schwankungen eine stetige Folge kleiner Trades, ohne dass jemand den Chart beobachten muss.

Wo klassische Grid-Bots scheitern

Ein klassischer Grid-Bot hat viele Kursniveaus und kauft auf dem Weg nach unten an jedem davon weiter. Das funktioniert, solange der Kurs innerhalb der Spanne bleibt. Wenn nicht:

• Fällt der Kurs unter die untere Grenze, hält der Grid-Bot Coins, die auf jeder Stufe gekauft wurden. Die tiefste Stufe wurde dabei zum schlechtesten Preis gekauft. Das ist unbegrenztes Nachkaufen zu niedrigeren Kursen und die Ursache der meisten Grid-Verluste.
• Steigt der Kurs über die obere Grenze, hat der Grid-Bot alles verkauft und hält Bargeld, während der Markt weiter steigt.
• Gebühren für Dutzende kleine Kauf- und Verkaufsrunden können den Großteil der Gewinne aufzehren.

Das abgesicherte Grid: So funktionieren die Regeln

TradeCorgi behält den nützlichen Teil bei - Kursschwankungen innerhalb einer Spanne handeln - und ergänzt ihn um die Sicherheitsvorkehrungen, die jeder Agent hat:

• Eine Kursspanne. Der Agent handelt nur, solange sich der Kurs innerhalb der von dir festgelegten Spanne bewegt.
• Höchstens 2 Einstiege. Agenten kaufen bei fallenden Kursen nie über 2 Einstiege hinaus nach. Das Grid hat also zwei Kaufstufen, nicht zwanzig.
• Ein Ausstieg pro Einstieg. Jeder Kauf wird an seinem eigenen Zielkurs über dem Kaufkurs verkauft.
• Ein Stop unterhalb der Spanne. Fällt der Kurs darunter, werden alle offenen Positionen verkauft und der Agent stoppt.
• Ein tägliches Verlustlimit, das den Agenten für den Tag pausieren lässt, wenn deine Verlustgrenze erreicht ist.

Die fünf Regeln erklärt

• Spanne: $84,000 bis $90,000. In dieser Spanne hat sich BTC bewegt. Außerhalb davon eröffnet der Agent keine neuen Trades.
• Einstiege: $50 bei $86,000 und $50 bei $85,000. Zwei Kursniveaus, sodass höchstens $100 riskiert werden.
• Ausstieg: +2.5% ab jedem Kauf. Der Kauf bei $86,000 wird bei $88,150 verkauft, der Kauf bei $85,000 bei $87,125.
• Stop-Loss: unter $83,000. Die Spanne ist nach unten durchbrochen - verkaufen und stoppen.
• Tägliches Verlustlimit: $25. Ein Sicherheitsnetz für einen schnellen, schlechten Tag.

Ein Rechenbeispiel mit Zahlen

1. BTC fällt von $87,500 auf $86,000. Der Agent kauft für $50 (1 von 2 Einstiegen).
2. BTC fällt kurz auf $85,000. Der Agent kauft weitere $50 (2 von 2).
3. BTC erholt sich auf $87,125. Der Einstieg bei $85,000 wird bei +2.5% verkauft. Nach Gebühren sind das etwa $1.15.
4. BTC erreicht $88,150. Der Einstieg bei $86,000 wird ebenfalls verkauft. Nach Gebühren sind das etwa $1.15.
5. BTC fällt wieder auf $86,000 und der Zyklus beginnt von vorn.

Wäre BTC nach Schritt 2 stattdessen unter $83,000 gefallen, hätte der Stop beide Positionen mit einem Verlust von etwa 3.5% beziehungsweise 2.4% verkauft, insgesamt ungefähr $3 nach Gebühren, und der Agent hätte angehalten. Dies ist ein anschauliches Beispiel, kein echtes Ergebnis.

Wann es tendenziell funktioniert

Range-Regeln funktionieren am besten, wenn der Kurs eines Coins wochenlang innerhalb einer Spanne auf und ab schwankt - was bei Krypto zwischen größeren Bewegungen oft vorkommt. Am schlechtesten funktionieren sie zu Beginn eines Trends, egal in welche Richtung. Deshalb sollte sich die Spanne an der jüngsten Kursentwicklung orientieren und der Backtest mit dem einfachen Halten des Coins verglichen werden.

Bereich und Abstände auswählen

• Spanne: Schau dir an, in welchem Bereich der Coin in den letzten Wochen gehandelt wurde. Ist die Spanne zu eng, verlässt der Kurs sie schnell. Ist sie zu breit, erreicht er deine Kursniveaus nur selten.
• Abstand: Die Differenz zwischen Einstieg und Ausstieg muss die Gebühren für den Hin- und Rücktrade deutlich übersteigen. Bei einer Gebühr von 0.1% pro Seite bleibt bei einem Ziel von 2.5% der größte Teil der Kursbewegung übrig.
• Stop: knapp außerhalb der Spanne, damit ein echter Ausbruch den Trade schließt, normale Kursschwankungen aber nicht.

Grid-Trading im Vergleich zu DCA und Dip-Käufen

• Ein Grid-Bot handelt innerhalb einer Kursspanne: Er kauft immer wieder am unteren Ende der Spanne und verkauft am oberen. Am besten funktioniert er, wenn sich der Kurs in keine bestimmte Richtung bewegt.
• DCA baut unabhängig vom Kurs nach und nach eine Position auf und eignet sich am besten für längere Zeiträume, wenn du den Coin besitzen möchtest.
• Beim Dip-Kauf wird ein starker Kursrückgang abgewartet und bei einer Erholung verkauft. Am besten funktioniert das, wenn auf Rückgänge Erholungen folgen.

Viele Trader nutzen mehr als einen: einen wöchentlichen DCA-Kauf als Basis und eine Range-Regel, während sich der Markt seitwärts bewegt.

Das Entscheidungsprotokoll verstehen

Das Protokoll eines Range-Agents zeigt jeden Einstieg, jeden Ausstieg und jede Prüfung, bei der der Preis außerhalb der Spanne lag. Achte auf Einstiege, bei denen schnell zum Zielpreis verkauft wurde - das kann darauf hindeuten, dass die Abstände zur Coin passen. Achte auch auf längere Phasen außerhalb der Spanne - sie können darauf hindeuten, dass die Spanne angepasst werden muss. Jede neue Spanne, die du festlegst, ist eine neue Version, die zunächst im Paper-Trading startet.

Varianten zum Testen

• ETH statt BTC, mit einer größeren Spanne und größeren Abständen, passend zu stärkeren Schwankungen.
• Ein einzelner Einstieg in der Mitte der Spanne, für die möglichst einfache Version.
• Ein Trailing-Ausstieg statt eines festen Ziels, damit ein Ausbruch über die Spanne noch etwas weiterlaufen kann.
• Nur Alerts: Lass dieselben Regeln in Copilot laufen und platziere jeden Trade von Hand.

Passe es an dich an

Beschreibe deine Spanne, Kursniveaus, Kursziele und deinen Stop in einfachen Worten. Der Agent backtestet die Regeln mit den Gebühren deiner Börse und führt sie zunächst im Paper-Trading aus. Jede Änderung erstellt eine neue Version, die wieder im Paper-Trading startet.