Сеточная торговля
При сеточной торговле ордера на покупку и продажу размещаются на заданных уровнях в ценовом диапазоне, чтобы использовать колебания цены внутри него. Определение, пример и возможные проблемы.
Определение
Стратегия, которая покупает на заданных уровнях ниже текущей цены и продаёт на заданных уровнях выше неё, стремясь заработать на колебаниях внутри диапазона.
Сетка делит ценовой диапазон на уровни. Стратегия покупает, когда цена падает до каждого следующего уровня, и продаёт, когда поднимается до каждого уровня выше. На рынке, где цена колеблется в пределах диапазона, каждый завершённый цикл приносит небольшую прибыль.
Пример
BTC торгуется в диапазоне от $84,000 до $90,000. Простая сетка покупает по $85,000 и продаёт по $87,000, а затем снова покупает по $85,000, если цена возвращается к этому уровню. Каждый завершённый цикл покупки и продажи приносит около 2.4% на эту часть средств до вычета комиссий.
Почему это важно
Сетки подходят для бокового рынка, но хуже работают при тренде. Если цена выходит выше верхней границы диапазона, сетка продаёт всё и остаётся в деньгах. Если цена опускается ниже нижней границы, сетка удерживает монеты, купленные на каждом уровне по пути вниз. Это усреднение без ограничений. Комиссии за множество небольших сделок туда и обратно тоже быстро накапливаются.
Как TradeCorgi это использует
TradeCorgi запускает защищённую сетку: правило торговли в диапазоне с максимум 2 открытыми позициями, стоп-лоссом ниже диапазона и дневным лимитом убытков. Агенты никогда не усредняют позицию более чем по 2 входам. Полные правила и разобранный пример смотрите в статье стратегия грид-трейдинга.