AI-scalptrading in crypto: kortetermijnregels met limieten

Wat scalp trading is

Scalping is kortetermijnhandel waarbij je mikt op veel kleine winsten in plaats van een paar grote. Een scalper stapt in bij een korte beweging, zoals een snelle daling, en stapt binnen minuten of uren uit bij een klein herstel. Of de positie wordt snel gesloten met een krappe stop loss.

Crypto past goed bij deze stijl, omdat er de klok rond wordt gehandeld en er vaak korte koersbewegingen zijn. Het lastige is om dit consequent te doen: handmatig scalpen betekent dat je urenlang grafieken bekijkt en meerdere keren per dag direct handelt. Dat is het deel dat een agent van je overneemt.

Hoe AI-scalping werkt op TradeCorgi

Je beschrijft een kortetermijnregel in gewone taal. Je Corgi zet die om in een strategiekaart, jij bevestigt die en de regelengine voert de regel uit:

• De agent controleert de markt één keer per minuut, dag en nacht, zodat deze aanpak past bij bewegingen op de minuut.
• De agent opent een positie zodra aan je voorwaarde is voldaan, bijvoorbeeld bij een daling van 1.5% binnen 30 minuten.
• De agent sluit de positie bij je kleine koersdoel of je krappe stop, afhankelijk van wat het eerst gebeurt, en verkoopt tegen de marktprijs.
• De agent pauzeert voor die dag als de verliezen je dagelijkse limiet bereiken.
• Elke trade wordt vastgelegd, met de regel die de trade heeft veroorzaakt en de uitvoeringsprijs.

Kosten bepalen alles

Bij kleine doelen zijn kosten geen detail; ze maken deel uit van de strategie. Bij een volledige trade betaal je kosten voor het kopen en voor het verkopen, plus eventuele slippage:

• Doel van 1%, 0.1% kosten per kant: ongeveer 0.8% over vóór slippage.
• Doel van 0.5%: ongeveer 0.3% over.
• Doel van 0.3%: ongeveer 0.1% over, tenietgedaan door een beetje slippage.

Daarom rekent TradeCorgi bij elke backtest de kosten van jouw exchange-niveau en een bedrag voor slippage mee bij elke gesimuleerde order. Een scalpingregel die alleen vóór aftrek van kosten werkt, zal er op het scherm nooit goed uitzien. Precies dat wil je weten voordat je live gaat.

De vijf regels uitgelegd

• Instap: een daling van 1.5% binnen 30 minuten. Een scherpe, korte daling van BTC, die eerder kan terugveren dan een geleidelijke daling.
• Omvang: $50, maximaal 1 open positie. Eén transactie tegelijk houdt de blootstelling klein en overzichtelijk.
• Exit: +1% vanaf de aankoopprijs. Groot genoeg om de kosten te dekken, klein genoeg om vaak te worden bereikt.
• Stop loss: -1% vanaf de aankoopprijs. Een strakke stop, zodat een verdere daling weinig kost.
• Dagelijkse verlieslimiet: $10. Een lage limiet, omdat een scalpingregel in een slecht uur vaak kan handelen.

Een uitgewerkt voorbeeld met cijfers

1. Om 14:05 daalt BTC in 25 minuten met 1.6%. De agent koopt voor $50 aan BTC voor $86,000.
2. Om 14:40 staat BTC op $86,860, 1% boven de aankoopprijs. De agent verkoopt voor ongeveer $50.50, een winst van ongeveer $0.40 na kosten.
3. Om 18:20 daalt BTC opnieuw met 1.5%. De agent koopt voor $85,400.
4. BTC blijft dalen tot $84,546, 1% onder de aankoopprijs. De stop verkoopt, met een verlies van ongeveer $0.60 na kosten.
5. Later die avond bereiken nog twee aankopen allebei het doel.

Vier transacties: drie bereikten het koersdoel en één de stop-loss. Na kosten was er die dag een kleine nettowinst. Bij gelijke koersdoelen en stop-losses moeten door de kosten duidelijk meer dan de helft van de transacties van een scalpingregel winst opleveren. Dit is een illustratief voorbeeld, geen echt resultaat.

Wanneer het meestal werkt

Regels voor herstel op korte termijn werken het best in actieve markten die binnen een bepaalde bandbreedte blijven, waar scherpe dalingen snel gedeeltelijk worden goedgemaakt. Ze werken het slechtst bij aanhoudende dalingen, waarbij elk herstel mislukt en de strakke stop herhaaldelijk wordt geraakt, en in zeer rustige markten, waar instapmomenten zelden worden geactiveerd.

Scalping versus swingtrading

Bij scalping houd je posities minuten of uren aan en mik je op kleine, regelmatige winsten. Bij swingtrading, zoals de strategie buy the dip, houd je posities dagen aan en mik je op grotere bewegingen. Bij scalping handel je vaker, waardoor kosten en slippage zwaarder wegen en je krappe stops nodig hebt. Swingtradingregels leiden tot minder transacties, lagere kosten en meer ruimte voor elke transactie. Test beide op dezelfde coin en over dezelfde periode, inclusief kosten, om te zien wat bij jouw markt past.

Het beslissingslogboek lezen

Het logboek van een scalping-agent is druk. Zoek daarom naar patronen in plaats van losse trades: hoe vaak instappunten het doel bereiken vóór de stop, hoe ver uitvoeringen afwijken van de prijs die de regel zag en in welke uren de meeste verliezen ontstaan. Vallen de meeste verliesgevende trades in rustige uren, probeer de regel dan te beperken tot de actieve uren voor jouw coin.

Variaties om te testen

• Andere tijdsvensters: een daling van 1.5% in 15, 30 of 60 minuten.
• ETH in plaats van BTC, met iets ruimere instap- en stopniveaus.
• Een trailing uitstap van 0.8% in plaats van een vast doel van 1%.
• Actieve uren, bijvoorbeeld alleen handelen tijdens de drukste uren voor jouw coin.
• Alleen meldingen op Copilot als je elke trade handmatig wilt plaatsen.

Je eerste scalpingregel kiezen

Begin met één liquide munt, één open positie en een lage dagelijkse verlieslimiet. Laat de strategie minstens een week paper traden terwijl de markten actief zijn en tel het aantal trades in plaats van de dagen: twintig trades zeggen veel meer dan twee. Vergelijk de strategie pas daarna met een tragere versie van hetzelfde idee.

Maak het eigen

Beschrijf je instap, koersdoel, stop en dagelijkse limiet in gewone woorden. Vergelijk backtests over dezelfde periode, inclusief kosten, voer de agent op papier uit met actuele koersen en begin met een klein bedrag zodra het beslissingslogboek laat zien dat de regels werken zoals je bedoelde.